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[单选题]证券市场线表明，（ ）反映证券或组合对市场变化的敏感性。
A.标准差
B.贝塔系数
C.方差
D.期望收益率
[单选题]( )反映证券或组合对市场变化的敏感性
A.β系数
B.标准差
C.市盈率
D.市净率
[判断题]系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。()
A.正确
B.错误
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。()
A.正确
B.错误
[判断题]指数化型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。如果证券组合的詹森指数为正，则表示证券组合的绩效好。()
A.正确
B.错误
[判断题]相对于其他类型的证券组合，货币市场型证券组合是一种安全性高的证券组合。
（）
A.正确
B.错误
[单选题]()以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A.詹森指数
B.特雷诺指数
C.夏普指数
D.威廉指数
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。()
A.正确
B.错误
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线 上方。 （）
A.正确
B.错误
[判断题]一个证券组合的夏普指数比市场组合的夏普指数高，则表明该证券组合管理者比市场经营得好。()
A.正确
B.错误
[多选题]—个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM）吋，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。 （）
A.A
B.B
[判断题]假设证券市场禁止卖空交易如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C：(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;（3）证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（）
A.正确
B.错误
[单选题]证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（ ）。
A.特雷诺指数
B.道琼斯指数
C.詹森指数
D.夏普指数
[单选题]证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益之间的差被定义为（）。
A.特雷诺指数
B.道琼斯指数
C.詹森指数
D.夏普指数
