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[简答题]某个股票现价为$100。有连续2个时间步，每个时间步的步长为6个月，每个单步二叉树预期上涨10％，或下降10％。无风险年利率为8％（连续复利）。执行价格为$100的一年期欧式看涨期权的价值为多少？
[简答题]某个股票现价为$40。有连续2个时间步，每个时间步的步长为3个月，每个单位二叉树的股价或者上涨10％或者下跌10％。无风险年利率为12％（连续复利）。执行价格为$42的6个月期限的欧式看跌期权的价值为多少？
[简答题]某个股票现价为$50。已知在两个月后，股票价格为$53或$48。无风险年利率为10％（连续复利）。请用无套利原理说明，执行价格为$49的两个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少？
[简答题]某个股票现价为100元。已知6个月后将为110或90元。无风险年利率为10％（连续复利）。试求执行价格为100元，6个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少？
[简答题]某个股票现价为$50。已知在6个月后，股价将变为$60或$42。无风险年利率为12％（连续复利）。计算执行价格为$48，有效期为6个月的欧式看涨期权的价值为多少。试计算分析无套利原理和风险中性估价原理能得出相同的答案。
[简答题]某个股票现价为$50。已知6个月后将为$45或$55。无风险年利率为10％（连续复利）。执行价格为$50，6个月后到期的欧式看跌期权的价值为多少？
[单项选择]假设有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险利率均为 8%(连续复利)，预期3个月、6个月、及9个月后将分别支付股息0.75元/股，那么远期价格为( )元。
A. 51.14
B. 53.62
C. 55.83
D. 61.18
[单项选择]若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利)，预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股，则合约远期价格为( )元。
A. 51.14
B. 53.14
C. 55.14
D. 58.14
[简答题]股票现价为$40。已知在一个月后股价为$42或$38。无风险年利率为8％（连续复利）。执行价格为$39的1个月期欧式看涨期权的价值为多少？
[单项选择]一份8个月的股票远期合约，股票现价为98元/股，交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利)：4个月利率4%，8个月利率4.5%。理论上，该远期合约价格是 ( )
A. 99.15元
B. 99.38元
C. 100.00元
D. 105.20元
[判断题]呼吸性粉尘每个采样工种分2个班次连续采样，先后采集的有效样品不得小于2个。
[单项选择]该股票涨了
（1）某股票连续三天涨10%后，又连续三天跌10%。
（2）某股票连续三天跌10%后，又连续三天涨10%。
[单项选择]
阅读下列短文，回答下列问题。
在一个古代的部落社会，每个人都属于某个家族，每个家族只崇拜以下五个图腾之一：熊、狼、鹿、鸟、鱼。这个社会的婚姻关系遵守以下法则：
崇拜同一图腾的男女可以结婚。
崇拜狼的男子可以娶崇拜鹿或鸟的女子。
崇拜狼的女子可以嫁给崇拜鸟或鱼的男子。
崇拜鸟的男子可以娶崇拜鱼的女子。
父亲与儿子的图腾崇拜相同。
母亲与女儿的图腾崇拜相同。
崇拜以下哪项图腾的男子一定可以娶崇拜鱼的女子？（）
A. 狼或鸟
B. 鸟或鹿
C. 鱼或鹿
D. 鸟或鱼
[单项选择]某支股票现价为52元，预计1年后分红5元、2年后分红4元、3年后分红2.5元。预计在第三年红利发放后，该股票价格为65元。张先生以现价购买了1手（100股）该股票，并计划在第三年红利发放后卖出该股票。假设这支股票风险水平对应的折现率为16.5%。张先生这笔投资的净现值是（ ）。
A. -2.07元
B. -207.10元
C. -43.18元
D. -789.33元
[单项选择]某个计算机中心有28台微机，每台微机有24个应用，每个应用占用1个端口地址，则这个计算机中心所有应用的地址总数为（）。
A. 24
B. 28
C. 52
D. 672
[单项选择]某股票的看跌期权的执行价为65元，该股票的现价为60元，则该看跌期权的内在价值为（）元。
A. 5
B. 10
C. 25
D. 60
