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[多项选择]经济资本计量模型中的极端理论模型的主要优点（）
A. 数据比较准确
B. 可能直接处理损失分布的尾部
C. 具有一定的置信区间
D. 没有对损失数据预先假设任何公布
[单项选择]操作风险经济资本计量模型中的β值由（）制定。
A. 商业银行根本自身风险情况确定
B. 巴塞尔委员会设定
C. 本国监管当局设定
D. 经验值
[单项选择]操作风险经济资本计量模型中的基本指标法适用于（）
A. 经营规模较大的银行
B. 经营规模较小的银行
C. 业务范围较小的银行
D. 业务范围较大的银行
[单项选择]按照中国保监会的监管要求，银行保险一般运用经济资本方法计量经营主体所承受的风险。在对经济资本进行计量的过程中，根据收集到的风险因子的历史数据对未来收益进行模拟，在给定置信水平下计算潜在损失的方法是（）。
A. 方差-协方差法
B. 敏感性分析法
C. 历史模拟法
D. 蒙特卡洛模拟法
[单项选择]在操作风险经济资本计量模型中的标准法将银行业务分为几种（）
A. 4
B. 6
C. 8
D. 10
[单项选择]商业银行对操作风险实行不同的经济资本计量模型需要经过（）的批准。
A. 财政部门
B. 监管当局
C. 上级管理部门
D. 首席风险官
[单项选择]操作风险经济资本计量模型中哪种方法的采用需要经过监管当局的批准（）
A. 基本指标法
B. 标准法
C. 高级计量法
D. 模型法
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=最低乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(最低乘数因子+附加因子)
[单项选择]巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本：乘数因子×VAR
B. 市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C. 市场风险监管资本：VAR/乘数因子
D. 市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
[单项选择]在设计账务处理系统的科目设置模型时，应该考虑有发生额或余额的科目（）。
A. 能修改科目代码和金额
B. 能删除
C. 不能修改，能删除
D. 不能修改和删除
[多项选择]使用经济资本计量风险可选择的模型技术，包括以下哪几种（）
A. 方差-协方差
B. 历史模拟法
C. 蒙特卡洛法
D. 经验值
[单项选择]BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）。
A. 《市场风险修正案》
B. 最低资本要求
C. 目标资本比率
D. 信用风险等价物
[多项选择]采用迁移模型法计量关注类贷款减值准备时，应当考虑（）
A. 关注类贷款的摊余成本
B. 关注类贷款历史平均预计损失率
C. 预计关注类贷款未来的违约率
D. 本期调整系数
[单项选择]操作风险经济资本计量模型中三种操作风险在反映复杂性和风险敏感性方面的渐次增强顺序是（）
A. 基本指标法，高级计量法，标准法
B. 基本指标法，标准法，高级计量法
C. 标准法，基本指标法，高级计量法
D. 高级计量法，标准法，基本指标法
[多项选择]商业银行经济资本的计量方法有（）
A. 资产变动法
B. 收入变动法
C. 系数法
D. 负债变动法
[判断题]由于标准法.高级法要求的标准更高.更准确，因此要求各商业银行在采用操作风险经济资本计量模型时尽可能采用更高级的方法。（）
[单项选择]审批银行是否可以实行内部计量模型来计算监管资本的单位是：（）。
A. 巴塞尔委员会
B. 各国监管当局
C. 各国中央银行
D. 各国银行总管理处
[单项选择]在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
A. 经济资本计量模型
B. 高级计量法中的OpVaR
C. 内部模型法中的VaR
D. 高级内部评级法中的信用VaR体系
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本的计量三种方法不包括( )。
A. 基本指标法
B. 标准法
C. 内部评级法
D. 高级计量法
