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[单选题]单选题(本题0.5分)下列关于客户信用评级与债项评级的说法,正确的是()。
A.在某一时点,同一债务人通常有两个客户信用评级
B.在某一时点,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
[多选题]多选题(本题1.5分)下列关于债项评级的说法不正确的有()。
A.客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度
B.债项评级只可以反映债项本身的交易风险
C.债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价,反映客户违约前估计的债项损失大小。
D.根据商业银行的内部评级,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
E.在内部评级法下,债项评级与债项的违约风险暴露、违约损失率、有效期限密切相关
[多选题]多选题(本题1.5分)下列关于商业银行客户信用评级和债项评级的表述,正确的有()。
A.它们是反映信用风险水平的两个维度
B.同一个债务人的不同交易可以有不同的债项评级
C.债项评级由债务人的信用水平决定
D.同一个债务人有多个客户信用评级
E.客户信用评级主要由债务人的信用水平决定
[单选题]单选题(本题0.5分)关于商业银行内部评级体系的验证,下列说法错误的是( )。
A.银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点,采取基准测试、返回检验等不同的验证方法
B.验证过程和结果应接受统一检查,负责检查的部门应与验证工作的设计和实施部门统一
C.验证频率应能够保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性
D.银行内部评级风险参数量化的方法、数据或实施发生重大改变时,相关验证活动应尽快实施
[多选题]多选题(本题1.5分)客户评级必须具有()的功能。
A.能够有效区分违约客户,即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势
B.能够有效防止违约风险
C.能够准确量化客户违约风险,即能够估计各信用等级的违约概率
D.能够有效抵补风险,以保证商业银行的正常经营
E.将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
[单选题]单选题(本题0.5分)下列关于集团法人客户信用风险特征的说法,错误的是( )。
A.连环担保十分普遍
B.内部关联交易频繁
C.系统性风险较低
D.贷后管理难度大
[单选题]单选题(本题0.5分)某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现,年初被评为AA级的1000个客户中,年内发生违约的 客户有5个,则下列表述中正确的是( )。
A.该行AA级客户的违约频率为0.5%
B.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%
C.该行AA级客户的违约概率为0.5%
D.该行AA级客户的违约损失率为0.5%
[单选题]单选题(本题0.5分)下列关于操作风险说法正确的是( )。
A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
B.操作风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险
C.操作风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金,以偿付到期债务或其他支付义 务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险
D.操作风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从 而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险
[单选题]单选题(本题0.5分)下列关于风险的说法,正确的是()。
A.对大多数银行来说,存款是最主要的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的表内业务中,不存在于表外业务中
C.对于衍生产品而言,对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值,因此其潜在风险可以忽略不计
D.从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
[单选题]单选题(本题0.5分)在针对单个客户进行限额管理时,商业银行对客户进行信用评级后,首要工作是判断客户的()。
A.最高债务承受额
B.最低债务承受额
C.平均债务承受额
D.长期债务承受额
[多选题]多选题(本题1.5分)下列关于违约的说法,正确的有( )。
A.违约的定义是内部评级法的重要定义
B.如果某债务人被认定为违约,银行应对该债务人主要关联债务人的评级进行检查
C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基 础
D.如果内部评级基于整个企业集团,并依据企业集团评级进行授信,集团内任一债务人违约应被视为集团 内所有债务人违约的触发条件
E.如果某债务人被认定为违约,是否对关联债务人实行交叉违约认定,取决于关联债务人在经济上的相互 依赖和一体化程度
[单选题]下列选项关于NSTEMI-ACS患者危险评级说法正确的是( )
A.低危级别:GRACE评分<108,院内死亡风险>1%
B.低危级别:GRACE评分>108,院内死亡风险>1%
C.中危级别:GRACE评分109-140,院内死亡风险1-3%
D.高危级别:GRACE评分>130,院内死亡风险>3%
[单选题]单选题(本题0.5分)客户信用评级所使用的专家判断法中,与市场有关的因素不包括()。
A.声誉
B.利率水平
C.经济周期
D.宏观经济政策
[多选题]多选题(本题2分)
(2022年7月真题)下列关于中国人民银行说法正确的有( )。
A.负责监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
B.在特定情况下,经国务院批准,有权对银行业金融机构进行检查监督
C.不再直接审批金融机构的设立
D.有权对银行业金融机构执行有关存款准备金管理规定的行为进行检查监督
E.根据执行货币政策和维护金融稳定的需要,可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行 检查监管
[判断题]判断题(本题1分)银行对企业客户的信用评级如违约概率建模,使用了大量财务报表科目信息。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)下列关于国别风险的说法,正确的是()
A.国别风险可以分为七类
B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国别风险
C.在国际金融活动中,个人不会遭受到国别风险所带来的损失
D.国别风险通常是由债权人所在国家的行为引起的,它超出了债务人控制范围
[单选题]单选题(本题0.5分)下面关于期权风险,说法错误的是()。
A.期权风险资本计提分为简易法和高级法(德尔塔+,Delta-Plus)
B.简易法适合只存在期权多头的金融机构
C.德尔塔+法适合只存在期权空头的金融机构
D.期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率(除债务)、股票、外汇(含黄金)和商品五类
[单选题]单选题(本题0.5分)下列关于RiskCalc模型的说法,正确的是( )。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
[多选题]下列关于内部评级调查的说法,正确的是()。
A.内部评级业务开展前,客户部门应进行现场调查
B.内部评级调查可与信贷调查、贷后管理等工作一并开展
C.尽职调查掌握的信息资料越少、可靠性越低,内部评级应越审慎
D.客户评级调查人员可采取核查客户财务报表、收集客户非财务资料、查阅公开信息、现场访谈等多种方式进行调查
