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[判断题]某投资者在市场上购买了一份看涨期权,他有权利在约定的未来时刻以一定的价格卖出一定量的标的资产。
A.正确
B.错误
[不定项选择题]跨式期权是一种期权交易策略,包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。这里同一种标的资产指的是( )。
Ⅰ 相同的执行价格
Ⅱ 相同的到期日
Ⅲ 相同的波动率
Ⅳ 相同的无分风险利率
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ
[单选题]某投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权,这实际上相当于该投资者在期货市场上( )。
A.做多头
B.做空头
C.对冲
D.套利
[单选题]某投资者买入一份看涨期权,在某一时点,该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格,则在此时该期权是一份( )。
A.A:实值期权
B.B:虚值期权
C.C:平值期权
D.D:零值期权
[单选题]李某买入一份看涨期权,期权费为100元,协定价2000元,3个月到期,则其获利空间为()。
A.100~+∞
B.-100~+∞
C.-100~100
D.-∞~100
[单选题]李某买人一份看涨期权,期权费为100元,协定价2000元,3个月到期,则其获利空间为()。
A.100~+∞
B.-100~+∞
C.-100~100
D.-∞~100
[不定项选择题]一个投资者以13美元购人一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100美元,则该期权的内涵价值和时间价值分别是( )。
A.内涵价值为3美元,时间价值为10美元
B.内涵价值为0美元,时间价值为13美元
C.内涵价值为10美元,时间价值为3美元
D.内涵价值为13美元,时间价值为0美元
[单选题]一个投资者以13美元购人一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100美元,则该期权的内涵价值和时间价值分别是( )。
A.内涵价值为3美元,时间价值为10美元
B.内涵价值为0美元,时间价值为13美元
C.内涵价值为10美元,时间价值为3美元
D.内涵价值为13美元,时间价值为0美元
[单选题]在某一时点,看涨期权标的资产的市场价格大于其执行价格,则该期权是一份()。
A.A虚值期权
B.B实值期权
C.C零值期权
D.D平价期权
[判断题]欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头;欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。( )
A.正确
B.错误
[单选题]差价期权一般持有( )。
①两个或多个看涨期权
②两个或多个看跌期权
③一个看涨期权
④一个看跌期权
A.②③
B.①②
C.③④
D.①④
[单选题]某客户持有一份九月份小麦看涨期权,期权费为200元,则该客户的利润区间为()。
A.-200~+∞
B.0~+∞
C.200~+∞
D.-∞~200
[单选题]某客户购买了一款看涨期权,如果标的资产市价高于行权价格,则该期权处于()状态。
A.实值
B.价外
C.虚值
D.平值
[判断题]看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K),其最终收益与有保护的看跌期权相同。( )
A.正确
B.错误