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[单选题]（）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
A.基差
B.转换因子
C.可交割券价格
D.最便宜可交割券
[单选题]国债期货跨期套利包括（ ）两种
I国债期货买入套利
Ⅱ国债期货卖出套利
Ⅲ“买入收益率曲线”套利
IV“卖出收益率曲线”套利
A.I、II、III
B.I、II、IV
C.II、III、IV
D.I、II
[不定项选择题]国债期货跨期套利包括（）两种。
Ⅰ.国债期货买入套利
Ⅱ.国债期货卖出套利
Ⅲ.“买入收益率曲线”套利
Ⅳ.“卖出收益率曲线”套利
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ
[单选题]我国的国债交易按( )可分为国债现券交易、国债回购交易和国债期货交易。
A.交易形式
B.交易地点
C.交易期限
D.债券利率
[单选题]对于国债期货而言，影响基差的因素包括（ ）。
①国债期货价格
②国债期货价格乘上转换因子
③国债现货价格
④国债现货价格乘上转换因子
A.②③④
B.①②③
C.①②③④
D.①②④
[不定项选择题]对于利率期货而言，影响基差的因素包括（ ）。
Ⅰ 国债期货价格
Ⅱ 国债期货价格乘以转换因子
Ⅲ 国债现货价格
Ⅳ 国债现货价格乘以转换因子
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]对于利率期货而言，影响基差的因素包括（ ）。
Ⅰ．国债期货价格
Ⅱ．国债期货价格乘上转换因子
Ⅲ．国债现货价格
Ⅳ．国债现货价格乘上转换因子
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]（ ）9月6日，首批3个5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出。国债期货债券市场定价和避险具有关键作用。
A.2011年
B.2012年
C.2013年
D.2014年
[单选题]（ ）年9月6日，首批3个5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出。国债期货债券市场定价和避险具有关键作用。
A.2011
B.2012
C.2013
D.2014
[单选题]（ ）年9月6日，首批3个5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出。国债期货债券市场定价和避险具有关键作用。
A.2011
B.2012
C.2013
D.2014
[单选题]已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元，对应标的物的现券价格（全价）为115.679元，交易日距离交割日刚好3个月，且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）是（ ）。
A.7.654%
B.3.57%
C.11.53%
D.-3.61%
[单选题]已知某国债期货合约在某交易曰的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格（全价）为115.679元，交易曰距离交割日刚好3个月,且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）是（ ）。
A.7.654%
B.3.75%
C.11.53%
D.-3.61%
[单选题]下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是（ ）。
Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T
Ⅱ.实行到期实物交割
Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债
Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月，最低交易保证金为2%
A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（ ）
A.买入国债现货和期货
B.买入国债现货，卖出国债期货
C.卖出国债现货和期货
D.卖出国债现货，买入国债期货
[单选题]下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是（ ）。
Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T
Ⅱ.实行到期实物交割
Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债
Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月，最低交易保证金为2%
A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
