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[单项选择]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为：( )。
A. (A) 2%
B. (B) 4%
C. (C) 6%
D. (D) 8%
[单项选择]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为：( )。
A. (A) 10%
B. (B) 12%
C. (C) 16%
D. (D) 18%
[单项选择]某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（）。
A. 15%
B. 12%
C. 14%
D. 8%
[单项选择]市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为：( )。
A. (A) 1
B. (B) 1.5
C. (C) 2
D. (D) 2.5
[简答题]已知无风险资产的收益率为7％，市场组合的预期收益率为15％，股票A的β系数为0.25，股票B的β系数为4。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。
[单项选择]无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为（）
A. 买进A证券
B. 买进B证券
C. 买进A证券或B证券
D. 买进A证券和B证券
[单项选择]当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，风险系数应（）
A. 大于1
B. 等于1
C. 小于1
D. 等于0
[单项选择]假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（）
A. 12％
B. 14％
C. 15％
D. 16％
[单项选择]某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为( )。
A. 1
B. 2
C. 0.5
D. 1.5
[单项选择]某企业股票的β系数为1.2，无风险利率为10%，市场组合的期望收益率为12%，则该企业普通股留存收益的资本成本为（）。
A. 2%
B. 11.2%
C. 12.4%
D. 12%
[单项选择]当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时，β系数应（）。
A. 大于1
B. 大于0
C. 小于1
D. 等于0
[单项选择]市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为（ ）。
A. 0．5
B. 0．8
C. 1
D. 1．5
[单项选择]假设你拥有一个风险资产组合，其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合，并将其余部分投资于无风险，那么你的投资组合期望收益率为（）。
A. 13%
B. 11%
C. 10%
D. 12%
[单项选择]某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。
A. 53.85%
B. 63.85%
C. 46.15
D. -46.15%
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的B值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为( )。
A. -0.022
B. 0
C. 0.022
D. 0.03
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的β值为1．5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）
A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价
