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[多项选择]下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（）。
A. 如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
B. 如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高
C. 市场上所有资产的β系数都应当是正数
D. 如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小
[多项选择]下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
A. β系数可以为负数
B. β系数是影响证券收益率的唯一因素
C. 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D. β系数反映的是证券的系统风险
[单项选择]下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。
A. CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B. CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C. CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D. CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
[多项选择]根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。
A. β值恒大于0
B. 市场组合的β值恒等于1
C. β系数为零表示无系统风险
D. β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
[单项选择]下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，错误的是（）。
A. 通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率
B. 公司三年前发行了较大规模的公司债券，估计B系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算
C. 金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
D. 为了更好地预测长期平均风险溢价，估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率
[单项选择]对于经典的资本资产定价模型所得到的一系列结论中，下列关于风险与收益说法不正确的是（ ）
A. 具有较大的β系数的证券具有较大的非系统风险
B. 具有较大的β系数的证券具有较高的预期收益率
C. 具有较高系统风险的证券具有较高的预期收益率
D. 具有较高非系统风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
[单项选择]在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为( )。
A. 预期收益率大于必要收益率
B. 预期收益率小于必要收益率
C. 预期收益率等于必要收益率
D. 两者大小无法比较
[单项选择]资本资产定价模型(CAPM) 的贝塔系数测度的是( )。
A. 利率风险
B. 通货膨胀风险
C. 非系统性风险
D. 系统性风险
[简答题]简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。
[单项选择]资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。
A. 利率风险
B. 操作风险
C. 汇率风险
D. 系统性风险
[单项选择]根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（）关系。
A. 正相关
B. 负相关
C. 不相关
D. 非线性相关
[判断题]资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。
[单项选择]资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。
A. 无风险报酬率
B. 风险资产报酬率
C. 投资组合
D. 市场组合
[多项选择]资本资产定价模型的基本假设包括（）。
A. 投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合
B. 投资组合中的证券方差相等
C. 投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合
D. 单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险
E. 在资本*市场上没有摩擦
