更多"证券市场组合的期望报酬率是16％，标准差为20％，甲投资人以自有资金1"的相关试题:
[多项选择]已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10％和20％。无风险报酬率为6％，某投资者将自有资金100万元中的10万元投资于无风险资产，其余的90万元全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（）。
A. 总期望报酬率为9.6％
B. 总标准差为18％
C. 该组合点位于资本场线上M点的右侧
D. 资本 场线的斜率为0.2
[单项选择]已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者除自有资金外，还借入占自有资金20%的资金，并将所有的资金投资于市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为（）。
A. 16.4%和24%
B. 13.6%和16%
C. 16.4%和16%
D. 13.6%和24%
[单项选择]已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15%和10%，无风险利率为5%，某投资者除自有资金外．还借人占自有资金30%的资金，将所有的资金均投资于风险组合M，则总期望报酬率和总标准差分别为( )。
A. 13%和18%
B. 20%和15%
C. 18%和13%
D. 15%和20%
[单项选择]已知某风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设某投资者可以按照无风险利率取得资金，将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准离差分别为（）。
A. 16.75%和25%
B. 13.65%和16.24%
C. 16.75%和12.5%
D. 13.65%和25%
[简答题]假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。计算该组合的期望报酬率；
[单项选择]己知被评估企业的β系数为1.2，市场期望报酬率为11.5%，无风险报酬率为4%，企业所在行业特定风险系数为1.1，则被评估企业的风险报酬率为（）。
A. 9%
B. 9.9%
C. 13%
D. 13.9%
[单项选择]某股票的预期报酬率为23%，市场组合的预期报酬率为20%，该股票的β系数为1.2，则下列何者为无风险利率 CAPM之数学式为：E(R)=Rf+β[E(RM)-Rf]
A. 2%
B. 3%
C. 4%
D. 5%
[单项选择]假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为( )。
A. 6.2%
B. 6.25%
C. 6.5%
D. 6.45%
[多项选择]投资组合的期望报酬率由（）组成。
A. 预期报酬率
B. 平均报酬率
C. 无风险报酬率
D. 风险资产报酬率
[单项选择]ABC公司面临甲乙两个投资项目，经测算。它们的期望报酬率相同，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。则以下对甲、乙两个项目的表述正确的是（ ）。
A. 甲项目优于乙项目
B. 乙项目优于甲项目
C. 两个项目并无优劣之分，因为它们的期望报酬率相等
D. 因为甲项目标准差较小，所以取得高报酬率的概率更大，应选择甲项目
[单项选择]股票X和股票Y，股票X的预期报酬率为20%，股票Y的预期报酬率为30%，股票X报酬率的标准差为40%，股票Y报酬率的标准差为50%，那么（ ）
A. 股票X的变异程度大于股票Y上午变异程度
B. 股票X的变异程度小于股票Y上午变异程度
C. 股票X的变异程度等于股票Y上午变异程度
D. 无法确定两只股票变异程度的大小
[单项选择]若甲、乙两项目相比时，甲项目的期望报酬率与标准差都比乙项目高，此时，应选择 ( )作为判断标准。
A. 期望报酬高
B. 标准差低
C. 标准离差率高
D. 标准离差率低
[单项选择]（ ）是以预期收益和标准差为坐标轴的画面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。
A. 证券市场线
B. 无差异曲线
C. 资本市场线
D. 有效边界
[单项选择]假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。
A. 16%
B. 12.88%
C. 10.26%
D. 13.79%
[单项选择]假设甲证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；乙证券的预期报酬率为16%，标准差为19%，两者的相关系数为0.6。如果甲证券的投资比例为70%，乙证券的投资比例为30%，该组合的预期报酬率和标准差分别是（）。
A. 13.2%和14.65%
B. 16.4%和14.65%
C. 13.2%和16.4%
D. 16.4%和13.2%
[单项选择]假设A证券的预期报酬率为10％，标准差为12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％，A证券、B证券之间的相关系数为0．25，若各投资50％，则投资组合的标准差为（）。
A. 16％
B. 12.88％
C. 10.26％
D. 13.79％
