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[单项选择]沪深300指数期权仿真交易合约表中，近月合约的行权价格间距为（）。
A. 50点
B. 100点
C. 10点
D. 20点
[单项选择]当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可以作为沪深300股指期权仿真合约平值期权的是（）
A. IO1603-C-2850
B. IO1603-P-2850
C. IO1603-C-2800
D. IO1603-P-2900
[多项选择]当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可能是沪深300股指期权仿真合约的有哪些？（）
A. IO1603-C-2850
B. IO1603-P-2850
C. IO1603-C-2800
D. IO1603-P-2900
[单项选择]假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。
A. 10
B. -5
C. -15
D. 5
[单项选择]沪深300股指期权仿真交易做市商对当月及下两个月的所有合约的日均连续报价时间不得低于（）。
A. 11小时
B. 21小时
C. 31小时
D. 41小时
[单项选择]沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币（）元。
A. 100
B. 200
C. 300
D. 500
[多项选择]沪深300股指期权仿真合约的当日结算价可能是（）
A. 期权合约最后15分钟成交价格按照交易量的加权平均价
B. 期权合约最后30分钟成交价格按照交易量的加权平均价
C. 最后15分钟内最新的最优买卖报价的中间价
D. 最后30分钟内最新的最优买卖报价的中间价
[单项选择]沪深300指数期货每张合约的最小变动值为（）元。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 60
[判断题]沪深300指数期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日，遇国家法定假日顺延。
[多项选择]沪深300股指期权仿真交易强制平仓数量的分配原则是按照单位净持仓盈利超过D2交易日结算价的一定比例和顺序进行分配的，下列关于分配顺序和比例表述正确的有（）。
A. 首先分配小于6%的，其次分配6%-10%的，最后分配大于10%的
B. 首先分配大于10%的，其次分配6%-10%的，最后分配小于6%的
C. 首先分配6%-10%的，其次分配小于6%的，最后分配大于10%的
D. 将申报平仓数量向盈利10%以上的持仓分配实际平仓数量
[单项选择]李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货（）
A. 30
B. 15
C. 10
D. 5
[单项选择]某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权，当沪深300指数上涨1个点，客户的损益约等于（）。
A. 盈利5000元
B. 亏损5000元
C. 盈利15000元
D. 亏损15000元
[多项选择]根据沪深300股指期权仿真交易规则的相关规定，因结算会员结算保证金余额小于零，且未能在第一节结束前补足的而实行强行平仓的，以下说法正确的是（）。
A. 先对期货头寸进行强行平仓，期货平仓后资金仍不足时，再对期权头寸进行强行平仓
B. 对需要强行平仓的期权头寸，按前一交易日结算后合约占用保证金由大到小的顺序，选择保证金大的合约作为强行平仓的合约
C. 对需要强行平仓的期权头寸，平仓顺序为先期权的买方持仓后期权的卖方持仓
D. 交易所对多个结算会员强行平仓的，按照追加保证金数额由大到小的顺序依次选择强行平仓的会员
[单项选择]沪深300指数点为3000点时，合约价格为（）万元。
A. 30
B. 60
C. 90
D. 150
[单项选择]如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时，每一个看涨期权的内在价值E等于（）。
A. （P－Pe）×m
B. （Pe－P）×m
C. 0
D. （P＋Pe）×m
[单项选择]上海证券交易所个股期权合约的标的合约月份为（）。
A. 当月
B. 下月
C. 连续两个季月
D. 当月、下月及连续两个季月
[单项选择]以金融期权合约本身作为金融期权的标的物的金融期权交易称为（）。
A. 美式期权
B. 欧式期权
C. 复合期权
D. 金融期货合约期权
[单项选择]交通银行期权宝（个人外汇期权交易）的报价货币为（）
A. 欧元
B. 美元
C. 英镑
D. 澳元
