更多"1996年的市场风险修正案提出了二级资本，有短期次级债务组成，这些次级"的相关试题:
[单项选择]二级资本的数量不得超过用来支持市场风险的一级资本数量的多少？（）
A. 100%
B. 200%
C. 250%
D. 300%
[单项选择]二级资本*市场是（）。
A. 股票和债券的交易场所
B. 新股和新债券的发行场所
C. 仅能交易股票的场所
D. 仅能发行债券的场所
[单项选择]市场风险加权资产为市场风险资本要求的（）。
A. 8倍
B. 8.5倍
C. 12.5倍
D. 13倍
[单项选择]商业银行按照监管当局规定的风险权重以及头寸统计、衍生品处理方法计算市场风险资本，这种市场风险资本计提方法被称为（）
A. 基本指标法
B. 内部评级法
C. 标准法
D. 内部模型法
[单项选择]1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。
A. 期权模型
B. 衍生品模型
C. VAR模型
D. CAR模型
[判断题]第三支柱信息披露的最低要求是，对资本结构（一级资本和二级资本的构成部分）和与巴塞尔新资本协议风险暴露计算相关的主要信息进行披露。（）
[单项选择]1996年市场风险修正案增加了三级资本，其目的是让银行满足市场风险资本要求，三级资本由短期次级债务构成，必要时可变为银行的永久资本，必须满足的条件是（）。
A. 无担保、次级、完全缴付的
B. 原始期限至少两年及以上
C. 除非监管同意，协议到期前不可偿还
D. 以上均是
[单项选择]1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？（）
A. 银行交易账户中与利率相关的工具
B. 银行交易账户中的股票
C. 所有外汇及商品头寸
D. 以上都是
[判断题]商业银行应对结构性外汇风险暴露计提市场风险资本。
[单项选择]根据资本充足率计算公式，资本充足率＝资本净额／（风险加权资产＋（）倍的市场风险资本）×100%。
A. 5
B. 6
C. 10
D. 12.5
[单项选择]（）年巴赛尔委员会通过了《资本协议市场风险补充协议》，正式将市场风险纳入监管资本的覆盖范围。
A. 1995
B. 1996
C. 1997
D. 1998
[判断题]核心资本率的计算公式为：（核心资本-核心资本扣除项）/（风险加权资产＋10.5倍的市场风险资本）。
[判断题]商业银行总资本包括核心一级资本、其它一级资本和二级资本。
[判断题]商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的2.5%。
[判断题]总资本/（信用风险+市场风险+操作风险）=资本充足率＞8%的公式正确地描述了最低资本充足率的计算公式及监管要求（）。
