更多"某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸，则可以如何"的相关试题:
[单项选择]假设某投资经理持有一张信用违约互换（CDS），为对冲风险，该投资经理最可能使用下列哪组对冲工具（）
A. 债券、利率互换
B. 指数期权、指数期货
C. 汇率互换、债券
D. 利率互换、指数期货
[单项选择]信用违约互换（CDS）的投资者认为参考实体的信用变差，那么可以（）规避信用风险。
A. 买入CDS
B. 卖出CDS
C. 买入利率互换
D. 卖出利率互换
[单项选择]信用违约互换的定价不是以下哪种变量的函数？（）
A. 违约概率
B. 久期
C. 违约损失率
D. 市场利差
[单项选择]2008年美国次贷危机中，信用违约互换市场出现了巨大风险，也由此促发了2010年通过了（）。
A. 多德-弗兰克法案
B. 萨班斯法案
C. 爱国者法案
D. 格拉斯-斯蒂格尔法案
[单项选择]金融机构一般采用（）为信用违约互换提供的标准定义文件和协议文件。
A. 金融衍生品政策委员会
B. 美国联邦会计准则委员会
C. 国际互换与衍生品协会
D. 国际资本*市场协会
[单项选择]（）是发起机构确定某一基础资产或资产组合，与SPV签订信用违约互换合约，SPV依据与发起机构签订的信用违约互换合约债权与相关权益发行证券。
A. 传统型信贷资产证券化
B. 合成型信贷资产证券化
C. 基础资产证券化
D. 衍生资产证券化
[单项选择]当信用违约互换（CDS）的买方账户出现盈利时，意欲作为卖方出售新的以同样债务为参考债务的CDS合约，使得账面浮盈最终兑现，这种平仓方式属于（）。
A. 卖出CDS合约
B. 签订反向合约
C. 解除现有合约
D. 转移现有合约
[单项选择]某公司发行了一定量的债券，以该公司为参考债券的信用违约互换（CDS）交易也比较活跃。若看好该公司的信用评级，但对市场利率的变化并无把握，则可以选择的操作是（）。
A. 卖出该公司的债券
B. 卖出该公司的CDS
C. 买入该公司的债券
D. 买入该公司的CDS
[单项选择]以下关于短期国债的陈述中，正确的是（）。①短期国债几乎不存在信用违约风险，是金融市场风险最小的信用工具②短期国债的流通性强，债券持有人可以以非常低的交易成本迅速变现③短期国债的票面利率较低，但政府通常对其利息所得豁免征税④短期国债的到期期限一般不超过1年，其价格变动风险相对较小
A. ①②③
B. ①②④
C. ②③④
D. ①②③④
[单项选择]当持有他国国债达到一定规模时，国债持有国（）。
A. 可以控制债务国的货币金融体系
B. 必须控制债务国的货币金融体系
C. 失去对债务国的货币金融体系的控制
D. 应该避免控制债务国的货币金融体系
[判断题]一般的信用违约的形式为期间违约（Term Default）或者到期违约（Maturity Default），前者往往由于净现金流多次无法覆盖当期本息，后者常常由于无法偿付本金或再融资。
[多项选择]凭证式国债发行结束后，剩余国债由中国农业银行持有。可以做为凭证式国债持有主体的有（）
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 支行
[判断题]信用联系票据是普通的固定收益证券与信用违约期权相结合的信用衍生产品。
[单项选择]假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。
A. 8.3％
B. 7.3％
C. 9.5％
D. 10％
[多项选择]投资者可以通过（）查询自己持有的储蓄国债（电子式）信息。
A. 原购买国债的营业网点
B. 拨打电话
C. 网上银行
D. 邮件
[单项选择]信用违约掉期交易中出现合约约定的信用事件时，可以实物交割或现金结算方式补偿买方的违约价差部分，两种方式的净现金流（）
A. 前者大于后者
B. 前者等于后者
C. 前者小于后者
D. 不确定
[单项选择]下列国家中，1800年至2008年期间国债违约次数最多的是（）。
A. 土耳其
B. 法国
C. 希腊
D. 西班牙
[单项选择]下列国家中，1800年至2008年期间国债违约年份占比最少的是（）。
A. 奥地利
B. 荷兰
C. 美国
D. 德国
[单项选择]农业银行的凭证式国债投资是指（）持有的在凭证式国债子系统中核算的凭证式国债。
A. 省分行
B. 总行
C. 支行
D. 各级分行及营业机构
