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[判断题]久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。
[单项选择]当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。
A. 增强
B. 无法确定
C. 保持不变
D. 减弱
[多项选择]其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。
A. 市场利率上升，银行整体价值增加
B. 市场利率不变，银行整体价值不变
C. 市场利率上升，银行整体价值减少
D. 市场利率下降，银行整体价值减少
E. 市场利率下降，银行整体价值增加
[单项选择]下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
A. 久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B. 久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D. 久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
[填空题]如果银行资产负债的利率敏感度比例等于1，表明该行面临的利率风险（）
[多项选择]在银行资产负债表中，以下什么项目存在利率风险（）
A. 贷款
B. 国债投资
C. 存款
D. 股本金
[单项选择]某银行资产负债情况是：负债成本是浮动利率，发放贷款是固定利率，若进行利率互换规避风险，它应当（）。
A. 换出浮动利率
B. 换出固定利率
C. 换进浮动利率
[单项选择]银行可以通过（）来对冲资产负债表的利率风险暴露。
A. 利率互换
B. 远期利率协议
C. 货币互换
D. 期权合约
[单项选择]如果某个银行资产负债管理显示出来的利率重定价阶梯为6个月以下较大金额的净负错配，而1年以上的为较大金额的净正错配，则该银行现出了以下哪个迹象？（）
A. 短借
B. 长借
C. 资产负债管理平衡
D. 长短借
[单项选择]某个银行出于资产负债管理而设立的利率互换交易，则（）。
A. 属于银行账户，不用盯市衡量市场风险，但需要考虑对家的信用风险
B. 属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险
C. 属于银行账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险
D. 属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，也需要考虑对家的信用风险
[单项选择]假设某一银行平均资产久期为2.3年，平均负债久期为3.2年。总资产为12亿元，总负债为8.7亿元，它的久期缺口为（）
A. -0.02
B. -0.01
C. 0
D. -0.03
[单项选择]资产负债管理的主要目标是管理银行资产负债的什么风险? （）。
A. 股票风险
B. 汇率风险
C. 利率风险
D. 商品风险
[判断题]利率风险与期限有关，期限越长，利率波动幅度就会越大，利率风险也就越高。
[单项选择]某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。
A. 减弱
B. 加强
C. 不变
D. 无法确定
[判断题]久期缺口的绝对值越大，银行的利率风险暴露量也就越小。（）
[判断题]银行借款的利率风险与期限有关，期限越长，利率波动幅度就会越大，利率风险也就越高。
[填空题]利率风险来源于银行的资产与银行的负债在（）方面的不对称和没有预料到的（）。
