更多"[多选题]明确资产组合中应包括的资产类别。通常考虑的几种主要资产类型有"的相关试题:
[单选题]资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。
A.大于
B.小于
C.等于
D.无关
[单选题]考虑单因素套利定价模型,资产组合 A 的β值为 1.0,期望收益率为 16%.资产组合 B 的β 值为 08,期望收益率为 12%.假设无风险收益率为 6%.如果进行套利,那么投资将同时().
I.持有空头 A
II.持有空头 B
Ⅲ .持有多头 A
Ⅳ .持有多头 B
A.III 、 IV
B.I 、 Ⅳ
C.I 、 II
D.II 、 III
[判断题] 最有资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合。()
A.正确
B.错误
[单选题]资产配置是指根据( )将投资资金在不同资产类别之间进行分配,通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。
A.产品实际风险指数
B.客户需求
C.投资需求
D.产品预期收益率
[判断题] 当投资者都投资于充分分散化的资产组合时,资产之间的协方差才是决定资产组合的收益率的重要指标。()
A.正确
B.错误
[判断题] 资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。()
A.正确
B.错误
[多选题]市场风险限额包括（）等，并可按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别进行分解。
A.规模限额
B.交易限额
C.风险限额
D.止损限额
[单选题]从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则（ ）。
A.越高
B.不变
C.越低
D.可能高，可能低
[单选题]资产配置是根据投资需求将投资资金在不同类别资产之间进行分配,通常是() (1分,扣1.0分)
A.将资产在货币资金与证券之间进行分配
B.将资产在低风险、低收益与高风险、高收益证券之间进行分配
C.将资产在增长型证券与周期型证券之间进行分配
D.将资产在公共事业类证券与能源类证券之间进行分配
[单选题]假设价值1000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是（）。
A.0.1
B.0.11
C.0.12
D.15%
[判断题] 资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。()
A.正确
B.错误
[单选题] 货币市场基金的资产组合中不包含的资产种类有()。
A.股票
B.国券券
C.商业票据
D.大额可转让定期存单
[多选题]资产负债表中资产应当按照流动资产和非流动资产两大类别在资产负债表中列示。资产满足下列条件之一的,应当归类为流动资产():
A.预计在一个正常营业周期中变现、出售或耗用;
B.主要为交易目的而持有;
C.预计在资产负债表日起一年内(含一年,下同)变现;
D.自资产负债表日起一年内,交换其他资产或清偿负债的能力不受限制的现金或现金等价物。
[多选题]资产负债表中资产应当按照流动资产和非流动资产两大类别在资产负债表中列示资产满足下列条件之一的,应当归类为流动资产():
A..预计在一个正常营业周期中变现、出售或耗用;
B..主要为交易目的而持有;
C..预计在资产负债表日起一年内(含一年,下同)变现;
D..自资产负债表日起一年内,交换其他资产或清偿负债的能力不受限制的现金或现金等价物
[单选题] 31.假设价值1000元资产组合中有三个资产,其中资产X的价值是300元,期望收益率是9%,资产Y的价值是400元,期望收益率是12%,资产Z的价值是300元,期望收益率是15%,则该资产组合的期望收益率是()。
A.10%
B.11%
C.12%
D.13%
[单选题] "证券投资基金通过多样化的资产组合,可以分散化资产的()"
A.系统性风险
B.市场风险
C.非系统性风险
D.政策风险
[单选题] 贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标,它可以衡量()
A.资产组合的市场风险
B.资产组合的特有风险
C.资产组合的非系统性风险
D.资产组合与整个市场平均风险的反向关系
[单选题]现代资产选择理论是经典投资理论的主体,其主要内容包括( )。 I.资产组合选择理论 Ⅱ.资本结构理论 Ⅲ.资本资产定价模型 Ⅳ.套利定价
理论 (1分,扣1.0分)
A.I、Ⅲ、Ⅳ
B.I、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅳ
[判断题] 证券投资基金本身是一个资产组合。()
A.正确
B.错误
