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[判断题]在估算违约风险暴露时，对于较长时间内的相似贷款和借款人，银行必须使用长期的违约加权平均的违约风险暴露。（）
[单项选择]对于零售风险暴露，违约损失率和违约风险暴露的最短数据观察期是（）年。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
[单项选择]对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 100
[多项选择]对于零售风险暴露的评级系统，必须考虑所有与借款人和交易特征有关的全部特征，银行必须把每一笔风险暴露归入某一特定资产池。这一过程必须达到以下几方面的目的（）
A. 进行有意义的风险细分
B. 将基本相同的风险暴露划入一组
C. 对损失特征要准确并且一致地考虑
[单项选择]在内部评级初级法中，对于零售风险暴露，以及公司、主权和银行风险暴露，在实施新资本协议时，银行必须至少有（）年的数据。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]通常情况下，数额超过银行资本（）的风险暴露被定义为大额风险暴露，而对私人非银行部门的单笔大额风险暴露的上限一般为银行资本的（）
A. 10%；20%
B. 10%；25%
C. 15%；25%
D. 5%；15%
[判断题]监管者必须制定审慎限额，以限制银行对单一借款人和相关借款人群体的风险暴露或其他重大的风险暴露。（）
[判断题]银行的内部评级系统必须能够评定和细分对不同借款人的风险暴露，给同一借款人具有不同特征的风险暴露。（）
[多项选择]在银行账户信用风险暴露的分类中，公司风险暴露分为（）
A. 中小企业风险暴露
B. 一般公司风险暴露
C. 资产证券化风险暴露
D. 专业贷款
E. 合格循环零售风险暴露
[单项选择]对于已经违约的借款人，银行必须（）借款人等级。
A. 至少有一个
B. 至少有两个
C. 只有一个
D. 只有两个
[单项选择]根据《商业银行资本管理办法》，对于符合商业银行对单家企业风险暴露不超过500万，且占邮政银行风险暴露比例不高于0.5%的小微企业适用的风险权重为（）。
A. 50%
B. 60%
C. 75%
D. 90%
[单项选择]对于没有违约的借款人，银行必须至少有（）个借款人等级。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 9
[判断题]有效银行监管核心原则评估方法定义的大额风险暴露，是指数额为银行资本12%以上的风险暴露。（）
[单项选择]在零售风险暴露的内部评级系统的操作中，银行必须至少（）检审每个风险资产池的损失特征和违约状况。
A. 每年1次
B. 每年2次
C. 每2年一次
D. 每3年一次
[判断题]对于没有违约的借款人，银行必须至少有5个借款人等级。（）
[单项选择]金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的（）。根据金融机构的不同属性，商业银行应将金融机构风险暴露分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。
A. 债务
B. 债权
C. 资本
D. 资产
[多项选择]估算违约风险暴露的标准必须（）
A. 合理并且直观
B. 银行认为是得出违约风险暴露的重要因素
C. 有可靠的银行内部分析支持
[单项选择]重大国别风险暴露，是指对单一国家或地区超过银行业金融机构净资本（）的风险暴露。
A. 15%
B. 25%
C. 20%
D. 30%
[判断题]商业银行应对结构性外汇风险暴露计提市场风险资本。
