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[单项选择]下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。
A. 不能预测突发事件的风险
B. 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C. 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D. 充分度量了非线性金融工具的风险
[判断题]VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）
[单项选择]
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。
Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值；
Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑；
Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设；
Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
A. Ⅰ和Ⅲ
B. Ⅲ和Ⅳ
C. Ⅰ和Ⅱ
D. 只有Ⅰ
[判断题]目前常用的风险价值模型技术主要有方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛法三种。（）
[判断题]用方差分析法估价客观性，组间方差是指测试者个体之间的方差。
[判断题]方差在任何情况下都是正数，协方差值可正可负。
[填空题]如果时间序列满足条件：均值函数、方差函数和协方差函数与时间t无关的（），协方差函数仅与（）有关，则称时间序列是平稳的。
[单项选择]当测量结果是由若干其他量的值求得时，按其他各量的方差和协方差算得的标准不确定度，称为（）
A. A类标准不确定
B. B类标准不确定度
C. 合成标准不确定度
D. 扩展不确定度
E. 范围不确定度
[多项选择]问卷法的主要优点有（）
A. 省时
B. 省力
C. 省钱
D. 避免偏见减少误差
E. 调查对象配合性好
F. 便于深入分析
[多项选择]文献法的主要优点有（）
A. 费用低
B. 效率高
C. 成功概率高
D. 间接性
E. 无反应性
F. 可重复性
[简答题]试述深松耕法的概念、主要优点及其主要特点。
[单项选择]生命周期法的主要优点是（）
A. 易于准确定义用户需求
B. 易于适应环境变化
C. 强调系统的整体性和全局性
D. 便于设计者与用户交流
[多项选择]蒙特卡罗法的主要优点是（）
A. 计算简单快捷
B. 解决了统计学概念上的厚尾问题（但只有在市场场景设置有效的情况下）
C. 应用灵活，能够计算非线性的资产组合的风险值
D. 不存在取样风险
[单项选择]原型法的主要优点之一是( )
A. 便于满足用户需求
B. 开发过程管理规范
C. 适于开发规模大、结构复杂的系统
D. 开发文档齐全
[单项选择]作业成本法的主要优点是（）。
A. 减少了传统成本信息对于决策的误导
B. 有利于改进成本控制
C. 为战略提供信息支持
D. 有利于绩效衡量
[多项选择]地毯式寻找法的主要优点是（）
A. 速度快
B. 范围广
C. 同时进行市场调查
D. 挖掘潜在顾客
