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[多项选择]下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（）
A. 所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部
B. 有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度
C. 有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险
D. 有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的
E. 可行集包括了现实生活中所有可能的组合
[判断题]比较资本.市场线和证券市场线便可以看出，只有最优投资组合才落在资本.市场线上，其他组合和证券则落在资本.市场线上方。
[多项选择]（）决定了有效集和无差异曲线的相切点只有一个，也就是说最优投资组合是唯一的。
A. 有效集向上凸的特性
B. 有效集向下凸的特性
C. 无差异曲线向下凸的特性
D. 无差异曲线向上凸的特性
[判断题]在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。
[单项选择]在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。
A. 可投资资产规模
B. 风险承受能力
C. 历史投资经验
D. 投资期限长短
[单项选择]最优条件的最优投入组合需要在等产量曲线上满足以下哪一项要求：（）
A. 边际替代率取值无限
B. 边际替代率小于斜率
C. 边际替代率大于斜率
D. 边际替代率和斜率相等
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）
A. 只投资风险资产
B. 只投资无风险资产
C. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
D. 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
[单项选择]投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（）。
A. 正相关
B. 负相关
C. 无关的
D. 皆有可能
[简答题]什么是分离定理，对投资者所拥有的风险资产的最优组合，它意味着什么？
[单项选择]以下（）不是房地产开发投资的最优投资区位特征。
A. 通达性强
B. 政府重大项目的启动
C. 人口基数大
D. 可供开发的土地资源
[单项选择]生产要素的最优组合点是（）。
A. 等产量曲线的最高点
B. 等成本曲线的最低点
C. 无差异曲线与预算线的切点
D. 等产量曲线与等成本曲线的切点
[单项选择]根据边际技术替代率的观点，以下哪一项是生产者的最优投入组合：（）
A. 空间既定，成本最大
B. 技术既定，产量最小
C. 成本既定，产量最大
D. 产量既定，成本最大
[单项选择]当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T（）市场组合M。
A. 不等于
B. 小于
C. 等于
D. 大于
[单项选择]在保险投资组合管理的过程中，为了控制投资组合的整体风险、实现投资组合的预定目标，投资者最重要的是确定（）
A. 战略资产配置策略
B. 战术资产配置策略
C. 各投资工具的预期收益和风险
D. 个券选择策略
[单项选择]实现生产要素最优组合是企业实现利润最大化的（）
A. 充分条件
B. 必要条件
C. 充分必要条件
D. 非充分非必要条件
[判断题]证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。
[单项选择]若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为（）
A. 7.25％
B. 8.25％
C. 9.25％
D. 10.25％
[单项选择]若投资组合的口系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）
A. 7.25%
B. 8.25%
C. 9.25%
D. 10.25%
[多项选择]投资组合的总风险由投资组合报酬率的（）来衡量。
A. 方差
B. 协方差
C. 标准差
D. 标准离差
