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[单项选择]对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 100
[判断题]违约损失率可以低于违约时的长期违约加权平均的违约损失率。（）
[判断题]信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。
[单项选择]当合同约定的违约金高于因违约行为引起的损失时，违约方（）。
A. 可以拒绝赔偿
B. 不得提出异议
C. 可以请求仲裁机构或人民法院予以适当增加
D. 可以请求建设行政主管部门予以适当减少
[单项选择]实施（）的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
A. 初级法
B. 中级法
C. 高级法
D. 内部法
[判断题]违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该债项违约时风险暴露的比例，即损失占违约风险暴露的百分比。
[单项选择]必须至少（）地检审银行的评级系统及其操作，包括检审信贷部门的运作，以及违约概率、违约损失率和违约风险暴露的估算。
A. 每年一次
B. 每两年一次
C. 每三年一次
D. 以上都不是
[判断题]采用内部评级初级法的银行，可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数，即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。（）
[简答题]假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格（利率）r*应该为多少？（）
[单项选择]对于零售风险暴露，违约损失率和违约风险暴露的最短数据观察期是（）年。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
[单项选择]如果银行采用自己的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）
A. 内部评级初级法
B. 内部评级高级法
C. 巴塞尔新资本协议标准法
D. 以上都不对
[单项选择]如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）
A. 内部评级初级法
B. 内部评级高级法
C. 巴塞尔新资本协议标准法
D. 以上都不对
[单项选择]如果银行打算采用内部评级高级法，违约损失率和违约风险暴露的估算和使用，必须与最低要求基本一致长达（）之久。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 6年
[单项选择]赔偿损失与支付违约金这样的承担民事责任的方式（）。
A. 不能单独使用
B. 不能合并使用
C. 可以单独使用
D. 可以单独使用也可以合并使用
[单项选择]使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 7年
[单项选择]违约行为发生时，对于受损害方扩大的损失，违约方（）。
A. 有责任赔偿
B. 有责任适当赔偿
C. 没有责任赔偿
D. 可以选择赔偿
[单项选择]交通银行违约客户风险等级统称为违约等级，其中公司授信客户中的违约客户根据预计的违约客户总体损失程度细分为（）个等级。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[判断题]信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。（）
