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[单选题]计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只有在99%的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
[单选题]计量市场风险时,计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充,因为()。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只在99%的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
[单选题]计量市场风险时,计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。
A.VaR值只在99%的置信区间内有效
B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失
[单选题]在风险管理实践中,为了对不确定性收益进行计量和评估,通常需要计算未来的( )。
A.风险确定性
B.预期收益
C.预汁损失
D.经济增加值
[单选题]交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响,每()计量公允价值通常按市场价格计价。
A.日
B.月
C.半年
D.年
[单选题]( )虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.线性回归模拟法
[多选题]信用风险经济资本计量模型,在计量信用风险经济资本过程中,银行通常需要考虑的要素包括( )。
A.违约概率
B.违约损失率
C.时间范围
D.置信水平
E.相关性
[单选题]操作风险资本计量下新标准法计算业务规模需要计算的部分不包括( )。
A.利息、租赁及股利部分
B.服务部分
C.财务部分
D.管理部分
[单选题]如果缺口为正,商业银行通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资,融资缺口的计算公司( )。
A.融资缺口=-流动性资产+借入资金
B.融资缺口=流动性资产+借入资金
C.融资缺口=-流动性资产-借入资金
D.融资缺口=流动性资产-借入资金