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[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的β值为1．5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）
A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价
[单项选择]假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。
A. 8.5%
B. 9.5%
C. 10.5%
D. 7.5%
[单项选择]关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）
A. 市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率
B. 无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价
C. 预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价
D. 预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
[单项选择]某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为4％，则该投资组合的β系数为（）。
A. 2
B. 2.5
C. 1.25
D. 5
[单项选择]假定社会平均资金收益率为12％，无风险报酬率为10％，被评估企业所在行业平均风险与社会平均风险的比率为1.5，则用于企业评估的折现率应选择（）。
A. 12％
B. 13％
C. 10％
D. 13.5％
[单项选择]某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。
A. 53.85%
B. 63.85%
C. 46.15
D. -46.15%
[单项选择]社会平均收益率为12%，无风险报酬率为6%，假定被评估企业所在行业的平均风险是社会平均风险的1.2倍，则评估时的贴现率应选择（）。
A. 6%
B. 6.8%
C. 7.2%
D. 12%
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）
A. 只投资风险资产
B. 只投资无风险资产
C. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
D. 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
[判断题]在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。
[单项选择]从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
A. 特雷诺指数
B. 詹森指数
C. 夏普指数
D. 道氏指数
[多项选择]已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10％和20％。无风险报酬率为6％，某投资者将自有资金100万元中的10万元投资于无风险资产，其余的90万元全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（）。
A. 总期望报酬率为9.6％
B. 总标准差为18％
C. 该组合点位于资本场线上M点的右侧
D. 资本 场线的斜率为0.2
[填空题]货币的时间价值反映的是无风险和无通货膨胀条件下的社会平均（）。
[单项选择]在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。
A. 可投资资产规模
B. 风险承受能力
C. 历史投资经验
D. 投资期限长短
[单项选择]在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（）。
A. 连接A和B的直线上
B. 连接A和B的直线的延长线上
C. 连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点
D. 连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点
[单项选择]某期间市场无风险报酬率为10%，股票平均风险报酬率为14%，某公司投资风险系数为1.2，该公司投资的必要投资报酬率为（）。
A. 14%
B. 14.8%
C. 12%
D. 16.8%
[单项选择]假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.2的风险证券，该证券的预期收益率为（）。
A. 5%
B. 10%
C. 11%
D. 12%
[判断题]恒定混合策略是指保持投资组合中无风险资产的固定比例的投资方式。
[单项选择]某项目实施期间，市场无风险报酬率为10%，平均风险股票必要报酬率为15%，某公司普通股β为1.5，留存收益的成本为（）。
A. 10%
B. 15%
C. 17.5%
D. 18.75%
