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[单选题]( )是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的系数。
A.β系数
B.证券组合的期望收益率
C.证券各自的权重
D.证券间的相关系数
[单选题]证券市场线表明,( )反映证券或组合对市场变化的敏感性。
A.标准差
B.贝塔系数
C.方差
D.期望收益率
[单选题]证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为( )。
A.特雷诺指数
B.道琼斯指数
C.詹森指数
D.夏普指数
[不定项选择题]反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括()方程。
Ⅰ.证券市场线
Ⅱ.证券特征线
Ⅲ.资本市场线
Ⅳ.套利定价模型
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[判断题]詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值,是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。()
A.正确
B.错误
[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的β值为1.5。那么,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效()。
A.不如市场绩效好
B.与市场绩效一样
C.好于市场绩效
D.无法评价
[不定项选择题]反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括( )方程。
?Ⅰ.证券市场线
?Ⅱ.证券特征线
?Ⅲ.资本市场线
?Ⅳ.套利定价模型
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是( )
A.证券市场线方程
B.证券特征线方程
C.资本市场线方程
D.套利定价方程
[单选题]反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是()
A.单因素模型
B.特征线模型
C.资本市场线模型
D.套利定价模型
[单选题]反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是()。
A.证券市场线方程
B.证券特征线方程
C.资本市场线方程
D.套利定价方程
[单选题]反映证券组合期望收益水平与总风险水平之间均衡关系的方程式是( )。
A.证券市场线方程
B.证券特征线方程
C.资本市场线方程
D.套利定价方程