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[多项选择]下列有关投资组合风险与收益的描述中，正确的是（）。
A. 除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本*市场线上的投资
B. 当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的
C. 若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消
D. 风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线
[单项选择]（）又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。
A. 夏普指数
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 单位风险回报率
[多项选择]投资组合风险大小的衡量指标包括（）。
A. 协方差
B. 相关系数
C. 方差
D. 标准离差
E. 期望收益
[单项选择]一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的口值可能为（）
A. 0.3
B. 0.9
C. 1
D. 1.1
[多项选择]投资组合的总风险由投资组合报酬率的（）来衡量。
A. 方差
B. 协方差
C. 标准差
D. 标准离差
[多项选择]下列有关证券组合风险的表述正确的是（）。
A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的方差有关
B. 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C. 两种证券的投资组合，证券间相关系数越小，就越能降低投资组合的标准差
D. 多项风险资产经过适当组合后，其风险总比其中单一资产的风险低
[判断题]证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。
[判断题]资本市场使得投资者可以利用有效的投资组合消除投资风险。
[单项选择]组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。
A. 商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
B. 商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数
C. 资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
D. 组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
[多项选择]下面有关投资组合的论述正确的是（）
A. 投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B. 投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均（只是组合的系统风险，不包括可分散风险的）
C. 两种证券完全相关时可以消除风险
D. 两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大
[多项选择]在下列情况中，投资组合风险分散效果将会改善的是（）。
A. 精简投资组合中证券的数量和种类
B. 增加投资组合中证券的数量和种类
C. 加强投资组合中各种证券的关联性
D. 使投资组合更加的多元化
[单项选择]（）等因素引起的风险，投资者可以通过证券投资组合将风险抵消。
A. 宏观经济状况的变化
B. 世界能源状况的改变
C. 被投资的公司在市场竞争中失败
D. 国家税法的变化
[单项选择]对于一个含有多种资产的更大的投资组合来说，使用（）评估投资组合的风险更合适。
A. 标准差
B. 系统风险
C. 决定系数
D. 单位风险回报率
[单项选择] 投资组合的风险管理可从投资过程的长短入手，一般可采用的管理风险方法是（） ①回避风险法 ②风险抑制法 ③延长或缩短投资时间法 ④短期投资组合法
A. ①②③
B. ①②④
C. ①③④
D. ②③④
[判断题]一般来说，对于一个含有多种资产的更大的投资组合来主，使用β评估投资组合的风险更合适。
[多项选择]投资组合可以分散或弱化投资风险的原理是（）。
A. 完全正相关股票的组合，风险不能被弱化或分散
B. 完全负相关股票的组合，风险能被弱化或分散
C. 大部分投资组合都可以分散一部分风险，但不能完全消除
D. 投资组合可以分散企业特有风险，而不是市场的系统风险
[判断题]通过汇集中小投资者的资金，证券投资基金可以进行组合投资、分散风险，因而基金的投资者无须承担投资风险。
[单项选择]两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（）。
A. 增大
B. 降低
C. 不变
D. 不确定
