更多"某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到Delta"的相关试题:
[单项选择]一份资产空头加一份看涨期权多头组合成（）。
A. 看涨期权多头
B. 看涨期权空头
C. 看跌期权多头
D. 看跌期权空头
[多项选择]投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸，如果投资者预期指数会出现下跌的情况，投资者需要对其持仓进行调整，下列调整不合理的有（）。
A. 卖出股指期货
B. 卖出平值看跌期权
C. 卖出虚值看涨期权
D. 卖出实值看跌期权
[多项选择]拥有无红利股票美式看涨期权多头的投资者有可能采取下列行动中的哪些？（）
A. 一旦有钱可赚就立即执行期权
B. 当股价跌到执行价格以下时，购买一补偿性的看跌期权
C. 当期权处于深度实值时，该投资者可以立即出售期权
D. 对于投资者而言，提前执行该期权可能是不明智的
[单项选择]某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75，Delta为0.566，要同时对冲Gamma和Delta风险，他需要（）。
A. 卖出28手A期权，买入16份标的资产
B. 买入28手A期权，卖出16份标的资产
C. 卖出28手A期权，卖出16份标的资产
D. 买入28手A期权，买入16份标的资产
[简答题]仔细解释出售看涨期权，看跌期权和购买看涨期权、看跌期权的损益区别。
[判断题]看跌期权空头是指标的资产多头+看涨期权空头。
[简答题]看涨期权定价原理是什么？用图表作出看涨期权的价格曲线图。
[判断题]以股票和股票指数为标的资产的期权及股指期货期权是单边投资或风险管理工具。（）
[多项选择]下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。
A. 当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降
B. 到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值
C. 组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢
D. 在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0
[多项选择]某客户想要降低卖出看涨期权头寸风险，以下做法正确的是（）。
A. 买入看涨期权
B. 买入看跌期权
C. 买入标的物动态对冲
D. 卖出标的物动态对冲
[多项选择]执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）
A. 多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益
B. 多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合
C. 投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利
D. 蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
[判断题]按交易标准分，期权可分为股票指数期权、外汇期权、利率期权、期货期权、债券期权等。
[单项选择]某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权，当沪深300指数上涨1个点，客户的损益约等于（）。
A. 盈利5000元
B. 亏损5000元
C. 盈利15000元
D. 亏损15000元
[判断题]看跌期权的反向差期组合是由一份看跌期权多头与一份期限较短的看跌期权多头所组成。
[多项选择]蝶式价差组合（买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权，K2在K1和K3之间）的收益有可能为（现货价格为S）（）
A. 0
B. S-K1
C. K3-S
D. K3-K1
[单项选择]金融期权分为看涨期权和看跌期权，这是依据（）分类的。
A. 合约所规定的履约时间不同
B. 基础资产性质不同
C. 选择权的性质不同
D. 基础资产来源不同
[判断题]波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）
