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[单项选择]2013年2月27日。国债期货TF1403合约价格为92．640元，其可交割国债140003净价为101．2812元，转换因子1．0877，140003对应的基差为（）元。
A. 0.5167
B. 8.6412
C. 7.8992
D. 0.0058
[判断题]中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
[单项选择]某国债可作为中金所10年期国债期货可交割券。其息票率为3．5％，则其转换因子（）。
A. 一定大于1
B. 一定小于1
C. 一定等于1
D. 不确定
[多项选择]中金所10年期国债期货可交割国债需满足的条件有（）。
A. 符合转托管相关规定
B. 合约到期月份首日剩余期限为6.5至10.25年
C. 记账式国债
D. 可以在银行间市场、交易所市场和柜台市场的债券托管机构托管
[单项选择]中金所5年期国债期货可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）的记账式附息国债。
A. 5年
B. 5-10年
C. 5年以内
D. 4-5.25年
[单项选择]根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）
A. 转换因子为1.05，久期为4.2的国债
B. 转换因子为1.09，久期为4.5的国债
C. 转换因子为1.06，久期为4.8的国债
D. 转换因子为1.08，久期为5.1的国债
[单项选择]美国长期国债期货可交割债券的剩余期限不少于（）。
A. 15年
B. 10年
C. 30年
D. 20年
[单项选择]中金所上市的10年期国债期货可交割券的剩余期限为（）。
A. 6-10年
B. 6.5-10.5年
C. 6.5-10.25年
D. 4-5.25年
[判断题]可交割国债的转换因子随期货合约到期时间的临近而逐渐减小。
[单项选择]记帐式国债柜台交易采用净价交易方式，债券报价单位、交易单位均为（）面值，资金清算以元为单位，保留两位小数。
A. 万元/元
B. 元/万元
C. 百元/元
D. 元/百元
[单项选择]由于票面利率与剩余期限不同，必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是（）。
A. 转换比例
B. 转换因子
C. 转换乘数
D. 转换差额
[单项选择]4月份，某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债，假设该国债是最便宜可交割债券，并假设转换因子为1．125。当时国债价格为每百元面值107．50元。该公司预计6月份要用款，需将其卖出，为防止国债价格下跌，该投资者在市场上进行卖出套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。
A. 买进国债期货967.5万元
B. 卖出国债期货967.5万元
C. 买进国债期货900万元
D. 卖出国债期货900万元
[单项选择]国债期货空头进行卖出交割时，根据交易规则，空方可以选择对自己最有利的国债进行交割，称之为（）。
A. 转换期权
B. 时机期权
C. 看跌期权
D. 看涨期权
[判断题]不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的，但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的。
[多项选择]中国金融期货交易所国债期货的可交割国债应当满足同时在（）交易。
A. 银行间债券市场
B. 交易所债券市场
C. 中央国债登记结算有限公司
D. 中国金融期货交易所
[多项选择]根据中国金融期货交易所国债期货交割细则，客户持仓进入交割环节，下列描述正确的是（）。
A. 交割在随后三个交易日完成
B. 第一个交割日为申报交割信息和交券日
C. 第二个交割日为配对缴款日
D. 第三个交割日为收券日
[判断题]美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法，报价按1000美元面值的国债期货价格报价，交割采用实物交割方式。（）
[判断题]中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
[单项选择]我国10年期国债期货合约的交割方式为（）。
A. 现金交割
B. 实物交割
C. 汇率交割
D. 隔夜交割
