更多"[判断题]时间序列的乘法模型中,其四种主要因素相互独立,不存在交互影响"的相关试题:
[单选题]在时间序列的乘法模型中,与原序列计量单位相同的是( )。
A.长期趋势T
B.季节变动S
C.循环变动C
D.不规则变动I
[判断题]时间数列加法模型假定四种变动因素是相互独立的,而乘法模型假定四种变动因素存在着相互影响,两种模型的假定有着原则区别。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据乘法模型进行时间序列分解时,若没有季节变动,则各期季节指数( )。
A.等于100%
B.小于100%
C.大于100%
D.无法确定
[单选题]长期趋势、季节变动、循环变动和不规则变动是时间序列的四种构成成分。根据乘法模型,要测定某种成分的变动,只须从原时间序列中( )。
A.乘上其他影响成分的变动
B.除去其他影响成分的变动
C.加上其他影响成分的变动
D.减去其他影响成分的变动
[单选题]在时间序列加法模型中( )。
A.假定T、S、
C、I四种变动因素相互独立
A.假定T、S、
B.I四种变动因素相互影响
C.假定T、S、C三种变动因素相互独立
D.假定T、S、C三种变动因素相互影响
[单选题]在时间序列加法模型中,各种影响因素之间( )。要测定某种影响因素的变动只须从原时间序列中( )。
A.保持着相互依存的关系;除去其他影响因素的变动
B.保持着相互依存的关系;减去其他影响因素的变动
C.相互独立;除去其他影响因素的变动
D.相互独立;减去其他影响因素的变动
[单选题]无论是采用随机游走模型或过滤检验,证券价格收益率的时间序列都不存在显著的系统性变动规则,说明市场至少达到( )。
A.弱式有效
B.完全无效
C.强式有效
D.半强式有效
[不定项选择题]下列关于时间序列模型,说法正确的是( )。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
[单选题]下列关于时间序列模型,说法正确的是( )。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
[单选题]为建立回归模型,将非稳定时间序列化为稳定序列,需要( )。
A.分差
B.差分
C.分解
D.函数
[单选题]为建立回归模型,将非稳定时间序列转换为稳定序列,需要( )。
A.分差
B.差分
C.分解
D.函数
[多选题]时间序列分解较常用的模型有( )。
A.加法模型
B.乘法模型
C.直线模型
D.指数模型
E.多项式模型