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[单选题]下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法,正确的是
( )。
A.曲线上的点均为有效组合
B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C.两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
D.两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小
[多选题]下列关于证券组合的说法中,正确的有( )。
A.对于两种证券构成的组合,相关系数为 0.2 时的机会集曲
线比相关系数为 0.5 时的机会集曲线弯曲,分散化效应也比相关
系数为 0.5 时强
B.多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
C.相关系数等于 1 时,两种证券组合的机会集是一条直线, 此时不具有风险分散化效应
D.不论是对于两种证券构成的组合,还是对于多种证券构成的组合,有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
[单选题]市场上有两种有风险证券 X 和 Y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险等于二者加权平均风险的是( )。
A.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0
B.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是-1
C.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0.5
D.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 1
[多选题]市场上有两种有风险证券 X 和 Y,下列情况下,两种证券 组成的投资组合风险小于二者加权平均风险的有( )。
A.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0
B.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是-1
C.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0.5
D.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 1
[多选题]市场上有两种有风险证券 X 和 Y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险小于二者加权平均风险的有( )。
A.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0
B.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是-1
C.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0.5
D.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 1
[单选题]市场上有两种有风险证券X和Y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险等于二者加权平均风险的是( )。
A.X和Y期望报酬率的相关系数是0
B.X和Y期望报酬率的相关系数是-1
C.X和Y期望报酬率的相关系数是0.5
D.X和Y期望报酬率的相关系数是1
[多选题]市场上有两种有风险证券X和Y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险小于二者加权平均风险的有( )。
A.X和Y期望报酬率的相关系数是0
B.X和Y期望报酬率的相关系数是-1
C.X和Y期望报酬率的相关系数是0.5
D.X和Y期望报酬率的相关系数是1
[单选题]市场上有两种有风险证券 X 和 Y,下列情况下,两种证 券组成的投资组合风险等于二者加权平均风险的是( )。
A.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0
B.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是-1
C.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0.5
D.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 1
[判断题]线路曲线分单曲线和复曲线两种（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]有甲、乙两种证券,甲证券的必要收益率为9%,乙证券要求的风险收益率是甲证券的2倍,如果纯利率为1.5%,通货膨胀补偿率为2.5%,则根据资本资产定价模型,乙证券的必要收益率为( )。
A.12%
B.13%
C.14%
D.15%
[单选题]使用镀锌铁线的各种( )可单独使用，也可两种或两种以上组合使用。
A.使用方法
B.拉牵位置
C.拉牵方式
D.捆绑形状
[多选题]甲投资组合由证券X和证券Y各占50%组成。下列说法中,正确的有( )。
A.甲的期望报酬率=X的期望报酬率×50%+Y期望报酬率×50%
B.甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×50%+Y期望报酬率的标准差×50%
C.甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×50%+Y期望报酬率的变异系数×50%
D.甲的β系数=X的β系数×50%+Y的β系数×50%
