更多"证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值,其中对"的相关试题:
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为20%,证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%,则证券组合的期望收益率为()。
A. 5%
B. 20%
C. 15.5%
D. 11.5%
[判断题]证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起,以实现投资组合的优化
[单项选择]假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为l时,该证券组合的期望收益率为()。
A. 14%
B. 16%
C. 18%
D. 20%
[多项选择]证券投资组合管理的基本步骤有()。
A. 确定证券投资政策
B. 进行证券投资分析
C. 修正投资组合
D. 投资组合业绩评估
[单项选择]建立在“一价原理”的基础上,认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是()
A. 资产组合理论
B. 资本资产定价模型
C. 套利定价模型
D. 有效市场假说
[单项选择]我国证券投资基金投资组合()公告一次。
A. 每月
B. 每半年
C. 每季度
D. 每周
[单项选择]()提出和建立的现代证券投资组合理论,其核心思想是要解决长期困扰证券投资活动的两个根本性问题。
A. 尤金•法玛
B. 奥斯本
C. 马柯威茨
D. 威廉姆斯
[单项选择]证券的投资组合()
A. 能分散所有风险
B. 能分散系统性风险
C. 能分散非系统风险
D. 不能分散风险
[判断题]根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。
[判断题]反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。
[单项选择]根据资本资产定价模型确定的证券投资组合,可以()。
A. 使系统风险最小化
B. 消除系统风险
C. 使非系统风险最小化
D. 消除非系统风险
[判断题]银行进行证券投资时,只考虑单个证券的风险以及全部证券的组合风险即可。
[多项选择]关于证券投资组合的方差,以下说法正确的是()。
A. 用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度
B. 可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达
C. 证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示
D. 方差的值越大,说明该证券组合的风险越大