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[多选题]多选题(本题1.5分)缺口分析的局限性包括( )。
A.未考虑当利率水平变化时,因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险,即基准风险
B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
E.考虑了利率变动对银行整体经济价值的影响
[多选题](多选题）
缺口分析的局限性包括（）。
A.未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险
B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
E.考虑了利率变动对银行整体经济价值的影响。
[判断题]判断题(本题1分)缺口分析侧重于计量利率变动对银行长期收益的影响,而久期分析能够对利率变动的短期影响进行评估。( )
A.正确
B.错误
[多选题]多选题(本题1.5分)下列关于缺口分析的理解正确的有()。
A.当某一时间段内的负债大于资产时,就产生了负缺口,即负债敏感性缺口
B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
C.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
D.在正缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E.在负缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入上升
[多选题]多选题(本题1.5分)下列关于缺口分析的说法中不正确的是()。
A.某时间段的缺口乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
B.是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响的一种方法。
C.当某一时间段内的负债大于资产时,就产生了负债敏感性缺口
D.产生正缺口时,市场利率下降会导致银行的净利息收入上升
E.产生负缺口时,市场利率上升会导致银行的净利息收入下降
[单选题]单选题(本题0.5分)缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产(包括表外业 务头寸)时,就产生了负缺口,即(),此时,市场利率上升会导致银行的净利息收入()。
A.资产敏感性缺口,上升
B.资产敏感性缺口,下降
C.负债敏感性缺口,上升
D.负债敏感性缺口,下降
[单选题]单选题(本题0.5分) VaR值的局限性不包括( )。
A.无法预测尾部极端损失情况
B.无法预测单边市场走势极端情况
C.无法预测市场非流动性因素
D.无法预测市场流动性因素
[多选题]多选题(本题1.5分)当久期缺口为正值时,下列说法正确的是( )。
A.如果市场利率下降,资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大
B.如果市场利率下降,资产与负债的价值都会增加
C.如果市场利率下降,银行的市场价值将下跌
D.如果市场利率上升,资产与负债的价值都会减少
E.如果市场利率上升,银行的市场价值将增加
[单选题]单选题(本题0.5分)久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和( )乘积的差额。
A.收益率
B.资产负债率
C.现金率
D.市场利率
[多选题]多选题(本题1.5分)其他条件不变的情况下,当商业银行资产负债久期缺口为正时,下列关于市场利率与银行整体价值变化的 描述,正确的有( )。
A.市场利率上升,银行整体价值增加
B.市场利率不变,银行整体价值不变
C.市场利率上升,银行整体价值减少
D.市场利率下降,银行整体价值减少
E.市场利率下降,银行整体价值增加
[判断题]判断题(本题1分)在实践中,现金流分析与期限错配分析具有清晰的边界。( )
A.正确
B.错误
[单选题](单选题）
作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
[单选题]单选题(本题0.5分)下列关于现金流分析和期限错配分析的说法,错误的是( )。
A.现金流分析所关注的现金流可以分为存量业务的合同现金流和新业务现金流
B.存量业务的合同现金流分析和期限错配分析是不一致的
C.完整的现金流分析包含新业务的现金流预测
D.存量业务的合同现金流分析,能够从期限错配的角度反映银行所面临的流动性风险
[单选题]单选题(本题0.5分)商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时,对( )的分析判断至关重要。
A.子公司的经营状况
B.集团内关联交易
C.高层人事安排
D.资本来源
[单选题]单选题(本题0.5分)在单一法人客户的非财务因素分析中,宏观经济、社会及自然环境分析应关注()。
A.行业成熟期分析
B.行业周期性分析
C.人口老龄化
D.行业竞争力及替代性分析
[多选题]多选题(本题1.5分)现金流分析是从( )几个维度全面分析银行所面临的流动性风险。
A.事件
B.时间
C.产品
D.场景
E.地点
[多选题]多选题(本题1.5分)考察和分析企业的非财务状况,主要从哪些方面进行分析和判断?( )
A.行业风险
B.管理层风险
C.生产与经营风险
D.宏观经济、社会及自然环境
E.担保状况
[单选题]单选题(本题0.5分)关于久期分析,下列说法正确的是()。
A.如采用标准久期分析法,可以很好地反映期权性风险
B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果仍能保证准确性
