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[判断题]在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合（）。
A.正确
B.错误
[单选题]证券组合的可行域中最小方差组合（ ）。
A.可供厌恶风险的理性投资者选择
B.其期望收益率最大
C.总会被厌恶风险的理性投资者选择
D.不会被风险偏好者选择
[判断题]证券组合的可行域中，上边界与下边界的交汇点代表的组合为最小方差组合。（）
A.正确
B.错误
[判断题]可行域的形状仅依赖于可供选择证券中单个证券的特征（期望收益、方差）、证券组合 内收益率之间的相关系数。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值-方差模型的结论。()
A.正确
B.错误
[多选题]在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可 能是均值标准差平面上的（ ）。
A.一条光滑的曲线段
B.一条折线
C.一条直线段
D.一个无限区域
[多选题]在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )
A.可能是均值标准差平而上的一个无限区域
B.可能是均值标准差平而上的一条折线段
C.可能是均值标准差平面上的一条直线段
D.可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段
[单选题]在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。
A.法马
B.夏普
C.马柯威茨
D.罗斯
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。()
A.正确
B.错误
[判断题]指数化型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。如果证券组合的詹森指数为正，则表示证券组合的绩效好。()
A.正确
B.错误
[判断题]相对于其他类型的证券组合，货币市场型证券组合是一种安全性高的证券组合。
（）
A.正确
B.错误
[单选题]证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( ) ,尤其是 证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风 险趋向于市场平均风险水平。
A.降低
B.增加
C.不变
D.上下波动
[判断题]1963年，威廉?夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合理论 应用于实际市场成为可能。
A.正确
B.错误
[单选题]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而()。
A.上升
B.降低
C.不变
D.无规律变动
