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[多选题]多选题(本题1.5分)风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。
A.方差一协方差法
B.蒙特卡洛模拟
C.解释区间法
D.历史模拟法
E.高级计量法
[判断题]判断题(本题1分)风险监管重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平,检查和评价涉及银行业务的各个方面,是 一种全面、动态掌握银行情况的监管。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题(本题1分)银行账簿利率风险是目前商业银行面临的主要市场风险之一,商业银行必须从识别、计量、监测、控制等 方面逐步建立相应体系,以强化银行账簿利率风险管理,适应监管要求和巴塞尔协议Ⅱ要求。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。
A.建立完善的内部控制体系
B.正确划分为银行账簿和交易账簿
C.制定合理的中长期经营战略
D.正确划分表内业务和表外业务
[多选题]多选题(本题1.5分)风险评估体系要符合银行内部( )的需要。
A.资本管理
B.利润管理
C.财务管理
D.风险管理
E.运营管理
[判断题]判断题(本题1分)商业银行采用内部评级法计量信用风险资本,应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序 能力并准确量化风险的内部评级体系。( )
A.正确
B.错误
[多选题]多选题(本题1.5分)商业银行内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的()。
A.准确性
B.可靠性
C.复杂性
D.稳定性
E.审慎性
[单选题]单选题(本题0.5分)对内部模型计量的风险价值设定的限额是( )限额。
A.交易
B.头寸
C.风险价值
D.止损
[判断题]判断题(本题1分)商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类,其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商 所获得的数据。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)下列行为中,( )是由于银行内部流程而引发的操作风险。
A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫,损失500万元
B.办理抵押贷款时,为做成业务,银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款
C.某商业银行不恰当解除劳动合同
D.银行员工王某联合无业人员张某,偷窃银行重要空白凭证
[判断题]判断题(本题1分)其他风险包括集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险、声誉风险、战略风险和资产证券化风险,其 他事项主要是指估值。( )
A.正确
B.错误
[判断题]判断题(本题1分)合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是( )。
A.有效期限(M)
B.违约风险暴露(EAD)
C.违约概率(PD)
D.违约损失率(LGD)
[单选题]单选题(本题0.5分)商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比,具有( )的特点。
A.普遍性、非营利性
B.普遍性、营利性
C.特殊性、非营利性
D.特殊性、营利性
[多选题]多选题(本题1.5分)商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定,授信权限管理通常遵循的 原则包括( )。
A.交易对手风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策
B.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
C.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)都应备案,但为了提高审批效率,不一定 要得到一定权力层次的批准
D.根据审批人的资历、经验和岗位培训,将信用授权分配给审批人并定期进行考核
E.集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况,各自采用最适合的标准
[多选题]多选题(本题1.5分)在商业银行内部经营管理活动中,战略风险识别可以从()入手。
A.宏观战略层面
B.中观管理层面
C.微观执行层面
D.微观战略层面
E.宏观执行层面
[单选题]单选题(本题0.5分)商业银行员工内部欺诈或违法行为可能造成的风险有( )。
A.市场风险
B.操作风险
C.信用风险
D.战略风险
[单选题]单选题(本题0.5分)( )指的是评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要,充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程,结合银行的风险文化确定相应的评估内容。
A.符合监管要求
B.保证一定的收益性
C.符合银行实际
D.保证一定的前瞻性
[多选题]多选题(本题1.5分)商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够()。
A.有效进行风险排序
B.有效识别信用风险
C.准确量化风险参数
D.自由调整评级结果
E.有效区分风险等级
