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[多项选择]（）时，投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。
A. 投资者持有股票组合，担心股市下跌而影响收益
B. 投资者持有债券，担心债市下跌而影响收益
C. 投资者计划在未来持有股票组合，担心股市上升而影响收益
D. 投资者计划在未来卖出股票组合，担心股市下降而影响收益
[多项选择]投资者（）时，可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。
A. 认为股指期货的远月合约上涨幅度比近月合约大
B. 持有股票组合，担心股市下跌使股票资产缩水
C. 计划在未来持有股票组合，担心股市上涨而影响未来收入成本
D. 计划将来卖出股票组合，担心股市下跌而影响收益
[单项选择]机构投资者往往利用股指期货来模拟指数，配置较少部分资金作为股指期货保证金，剩余现金全部投入固定收益产品，以寻求较高的回报。这种投资组合首先保证了能够较好地追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。该策略是（）策略。
A. 期货加固定收益债券增值
B. 期货现货互转套利
C. 现金证券化
D. 权益证券市场中立
[判断题]股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力，满仓操作的情况下，即使方向判断不准确，股指期货价格向不利的方向变动，投资者也不会面临被强迫平仓的风险。
[多项选择]利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
A. 交易费用
B. 期货交易保证金
C. 股票与红利
D. 市场冲击成本
[判断题]一般而言，上证50股指期货和沪深300股指期货走势的相关性要高于上证50股指期货和中证500股指期货走势的相关性。
[单项选择]证券公司以自有资金参与股指期货、国债期货交易的，股指期货以股指期货合约价值总额的（）计算，国债期货以国债期货合约价值总额的（）计算。
A. 10%；10%
B. 10%；5%
C. 15%；10%
D. 15%；5%
[判断题]在股指期货投资中，投资者的最大损失为其初始投入的保证金。
[单项选择]股指期货投资者可以通过（）建立的投资者查询服务系统，查询其有关期货交易结算信息。
A. 中国期货保证金监控中心
B. 中国期货业协会
C. 中国金融期货交易所
D. 期货公司
[单项选择]机构投资者能够使用股指期货实现各类资产配置策略的基础在于股指期货具备两个非常重要的特性：一是能获取高额的收益，二是具备（）功能。
A. 以小博大
B. 套利
C. 投机
D. 风险对冲
[判断题]当存在股指期货价格低估时，投资者可以进行正向套利，反之，则进行反向套利。
[判断题]假设投资者买入1手上证50股指期货合约，成交价格为3100，随后又买入2手该股指期货合约，成交价格为3120，那么当前他的持仓均价为3113.3。
[多项选择]建立股指期货投资者适当性制度的重要意义在于（）
A. 能够有效避免投资者盲目入市
B. 有利于培育成熟的投资者队伍
C. 为股指期货市场健康发展提供重要保障
D. 有利于更多的投资者参与股指期货交易
[判断题]某投资者将资金的90%投入一个股票组合，其β值为1.10，剩余的10%用于做多股指期货，股指期货的β值为1.05，假设保证金率为20%，则投资组合的总β值为1.095。
[多项选择]运用股指期货进行套期保值时可能存在的风险有（）
A. 基差风险
B. 套保比率变化风险
C. 股票涨跌风险
D. 保证金管理风险
[多项选择]在实际应用中，股指期货指数化投资策略主要包括（）
A. 期货加固定收益债券增值策略
B. 期货现货互转套利策略
C. 避险策略
D. 权益证券市场中立策略
[单项选择]股指期货的交易保证金比例越高，则参与股指期货交易的（）
A. 收益越高
B. 收益越低
C. 杠杆越大
D. 杠杆越小
[多项选择]利用股指期货程序化模型交易可能出现偷价行为（即开平仓时使用当时已不存在的开平仓条件）的策略是（）
A. 如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入
B. 如果最高价大于某个固定价位即以即时价买入
C. 以之字转向为代表的ZIG类未来函数
D. 如果最低价小于上一交易日最低价即以收盘价卖出
