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[单项选择]()是指在估算股票期权价值时,需要考虑标的股票在期权到期日之前这段时间内进行的分红派息对期权价值的影响。
A. 含分红派息的B-S模型
B. 不含分红派息的B-S模型
C. 股票激励期权模型
D. 回望式看跌期权模型
[单项选择]对看跌期权而言,波动率降低,期权价值()。
A. 通常会减小
B. 通常会增加
C. 通常保持不变
D. 变化方向不确定
[判断题]对于看跌期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大。
[多项选择]期权价值还可以采用()方法估算。
A. 二项式定价模型
B. 风险中性定价
C. Black-Scholes模型
D. 三项式定价模型
[多项选择]利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。
A. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C. 模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率
D. 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
[判断题]看涨期权的Gamma值都是正值,看跌期权的Gamma值是负值。
[单项选择]下列有关期权价值表述错误的是()。
A. 看涨期权的价值上限是股价
B. 看跌期权的价值上限是执行价格
C. 布莱克——斯科尔斯模型假设看涨期权只能在到期日执行
D. 在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
[多项选择]下列有关看涨期权价值表述正确的有()。
A. 看涨期权的价值上限是股价
B. 只要尚未到期,期权的价格不会低于其价值的下限
C. 股票价格为零时,期权的价值也为零
D. 股价足够高时,期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近
[简答题]什么因素决定了到期日当天的黄金期权价值?
[单项选择]对股票期权价值影响最主要的因素是()。
A. 股票价格
B. 执行价格
C. 股票价格的波动性
D. 无风险利率
[单项选择]其他条件不变,看涨期权价值随着波动率的增加()
A. 通常会减小
B. 通常会增加
C. 通常保持不变
D. 变化方向不确定
[单项选择]用来衡量期权价值对隐含波动率风险的指标是()。
A. Rho
B. Gamma
C. Vega
D. Delta
[单项选择]其他条件不变,看涨期权价值随着到期日的临近()。
A. 通常会减小
B. 通常会增加
C. 通常保持不变
D. 变化方向不确定
[多项选择]下列因素中,与看涨期权价值存在正向关系的有()
A. 标的价格
B. 行权价格
C. 波动率
D. 剩余期限