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[单项选择]通过买入看涨期权，可以锁定需要购入货币的（）风险；通过买入看跌期权，可以锁定所持有货币的（）风险。
A. 上涨；上涨
B. 上涨；下跌
C. 下跌；上涨
D. 下跌；下跌
[单项选择]投资者之所以买入看涨期权，是因为他预期这种金融资产的价格在合约期内将会（）。
A. 上涨
B. 下跌
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]买入一张看涨期权合约的Delta总是（）。
A. 等于1
B. 大于1
C. 介于0到1之间
D. 介于-1到0之间
[多项选择]蝶式价差组合（买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权，K2在K1和K3之间）的收益有可能为（现货价格为S）（）
A. 0
B. S-K1
C. K3-S
D. K3-K1
[多项选择]甲投资人同时买入一只股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元。到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（）。
A. 到期日股票价格低于41元
B. 到期日股票价格介于41元至50元之间
C. 到期日股票价格介于50元至59元之间
D. 到期日股票价格高于59元
[多项选择]对于买入欧式看涨期权，以下希腊字母一般为正值的是（）。
A. Gamma
B. Vega
C. Delta
D. Theta
[单项选择]看涨期权的买方具有在约定期限内按（）买入一定数量基础金融工具的权利。
A. 协定价格
B. 期权价格
C. 市场价格
D. 期权费加买入价格
[单项选择]投资者构造空头飞鹰式期权组合如下，卖出1份行权价为2500点的看涨期权，收入权利金160点。买入两个行权价分别为2600点和2700点的看涨期权，付出权利金90点和40点。再卖出一个行权价2800的看涨期权，权利金为20点。则该组合的最大收益为（）。
A. 60点
B. 40点
C. 50点
D. 80点
[单项选择]客户买入了一个执行价为78.00的三个月期美元对日元看涨期权，此时客户（）
A. 最大的收益是锁定的，最大的风险是无限的
B. 最大的收益是无限的，最大的风险是锁定的
C. 最大的收益和最大的风险都是锁定的
D. 最大的收益和最大的风险都是无限的
[单项选择]某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约，价格为2900元／吨，同时买入5月份豆粕看涨期权，敲定价格为2840元／吨，权利金为120元／吨，则该期权的损益平衡点为（）元／吨。
A. 2720
B. 2900
C. 2960
D. 3020
[单项选择]假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。
A. 10
B. -5
C. -15
D. 5
[单项选择]当前股价为78元，投资者持有股票空头，若他以3元买入行权价为83元的对应看涨期权来锁定股票价格上涨风险，则该组合的最大损失被锁定在（）。
A. 6元
B. 7元
C. 8元
D. 9元
[单项选择]期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。
A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
[单项选择]期权合约卖方可能具有的风险收益特征是（）
A. 收益无限大，损失有限大
B. 收益无限大，损失无限大
C. 收益有限大，损失无限大
D. 收益有限大，损失有限大
[判断题]要切实平衡好风险收益关系，一方面要大力提升低RAROC值客户资本回报率；另一方面不能唯RAROC越高越好，要防范高收益下高风险滞后暴露。
[多项选择]期权风险度量指标包括（）指标。
A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
[判断题]在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
