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[单选题]在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为（）
A.风险价值
B.预期损失
C.最大回撤
D.下行标准差
[单选题]（ ）是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。
A.预期价值
B.预期风险
C.预期损失
D.预期收益
[单选题]在时间区间T内某投资组合收益的概率分布中，给定的置信水平为X一般来说意味着（ ）。
A.有X%的把握保证时间区间T内投资的损失会大于V
B.有X%的把握保证时间区间T内投资的损失不会大于V
C.有（1-X%）的把握保证时间区间T内投资的损失不会大于V
D.有（1-X%）的把握保证时间区间T内投资的损失会大于V
[单选题](2018年)在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合所面临的潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（）。
A.风险敞口
B.下行风险
C.风险价值
D.最大回撤
[单选题]（ ）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A.β系数
B.标准差
C.风险价值
D.跟踪误差
[单选题]审计师认为基于一个随机样本的估计会落入特定区间的准确程度被称为( )。
A.抽样风险
B.非抽样风险
C.置信水平
D.精确度
[单选题]投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合，这种说法（ ）。
A.错误
B.正确
C.部分正确
D.部分错误
[单选题]区间预测即在给定显著性水平α的条件下，找到一个区间，使对应于特定x0的y0包含在这个区间的概率为（ ）。
A.α
B.1－α
C.α/2
D.1－α/2
[单选题]区间预测即在给定显著性水平ɑ的条件下，找到一个区间，使对应于特定x0和y0包含在这个区间的概率为（ ）。
A.ɑ
B.1一ɑ
C.ɑ／2
D.1一ɑ／2
[单选题]区间预测即在给定显著性水平α的条件下，找到一个区间，使对应于特定X0的Y0包含在这个区间的概率为（ ）。
A.α
B.1-α
C.α/2
D.1-α/2
[单选题]给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。
A组合：平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58.
B组合：平均收益率=11%；标准差=0.2；贝塔系数=0.41.
A.A和B投资组合业绩表现不相上下
B.按照贝塔系数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
C.按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
D.按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
