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[多项选择]根据现行交易规则，2014年11月17日，中国金融期货交易所挂牌交易的5年期国债期货合约有（）。
A. TF1412
B. TF150l
C. TF1503
D. TF1506
[单项选择]
下列关于10年期国债期货合约的说法中，正确的是（）。
Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T
Ⅱ.实行到期实物交割
Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债
Ⅳ.挂牌合约为最近的三个季月，最低交易保证金为2%
A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[判断题]中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
[单项选择]中金所10年期国债期货合约票面利率为（）。
A. 2.5％
B. 3％
C. 3.5％
D. 4％
[单项选择]证券公司以自有资金参与股指期货、国债期货交易的，股指期货以股指期货合约价值总额的（）计算，国债期货以国债期货合约价值总额的（）计算。
A. 10%；10%
B. 10%；5%
C. 15%；10%
D. 15%；5%
[单项选择]中金所5年期国债期货合约的报价方式为（）。
A. 百元净价报价
B. 千元净价报价
C. 收益率报价
D. 指数点报价
[判断题]国债期货合约的发票价格的计算公式为：期货结算价格×转换因子+应计利息。
[多项选择]以下属于中金所上市的5年期国债期货合约可能出现的报价的是（）。
A. 96.882
B. 101.664
C. 99.663
D. 88.7755
[判断题]票面利率中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、为3%的名义中期国债。
[单项选择]假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。（参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01）
A. 0.8215
B. 1.2664
C. 1.0000
D. 0.7896
[单项选择]3月2日，2016年9月到期的中国金融期货交易所EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.56和82.89（两合约报价方式分别为每100欧元的美元价格和每100澳元的美元价格，交易单位分别为10000EUR和10000AUD），某交易者根据市场行情判断这两个合约间的价差过大，如果市场机制运行正常，则两合约间的价差将恢复到合理水平，该交易者决定进行套利交易。足合约持仓价值基本相当，卖出210手EUR/USD期货合约的同时买入280手AUD/USD期货合约。3个月后，上述EUR/USD和AUD/USD期货合约的价格分别跌至110.27和82.71，交易者将所持合约全部对冲平仓。则该交易者的套利损益为（）。（不考虑各项交易费用）
A. 盈利1050美元
B. 亏损1050美元
C. 盈利105000美元
D. 亏损105000美元
[判断题]目前国内三大商品期货交易所所有挂牌期货品种都采取实物交割方式，只有中国金融期货交易所的所有挂牌期货品种都采取现金交割方式。（）
[单项选择]2013年2月27日。国债期货TF1403合约价格为92．640元，其可交割国债140003净价为101．2812元，转换因子1．0877，140003对应的基差为（）元。
A. 0.5167
B. 8.6412
C. 7.8992
D. 0.0058
[多项选择]2015年，中国金融期货交易所上市的期货品种包括（）等。
A. 10年期国债期货
B. 上证50股指期货
C. 中证500股指期货
D. 上证50ETF期权
[判断题]国债期货中蕴含的卖方选择权，使得国债期货理论价格下跌。
[单项选择]在市场流动性足够的前提下，3月4日．某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出100手TF1506合约，同时买入100手TFl503合约，成交价差为1．080元。该投资者平仓原套利头寸后，获利（）万元。（平仓时价差为0．980元）
A. 8
B. 10
C. 12
D. 15
[判断题]可交割国债的转换因子随期货合约到期时间的临近而逐渐减小。
