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[多选题]下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
A.是一种全值估计
B.需要对市场因子的统计分布进行假定
C.是一种参数方法
D.无须分布假定
E.反映风险因素统计规律
[单选题]下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是（ ）。
Ⅰ.选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列；
Ⅱ.给定第一步得到的时间序列，计算持有期内组合价值变动的时间序列；
Ⅲ.把从历史数据归纳出的风险因素收益实际分布情况列表显示，选择某一置信水平下的对应损失分位数；
Ⅳ.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟末来风险因素的变动情况；
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
Ⅰ．是一种全值估计
Ⅱ．需要对市场因子的统计分布进行假定
Ⅲ．是一种参数方法
Ⅳ．无须分布假定
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
[单选题]下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
Ⅰ是一种全值估计
Ⅱ需要对市场因子的统计分布进行假定
Ⅲ是一种参数方法
Ⅳ无须分布假定
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
[不定项选择题]下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是（ ）。
Ⅰ.选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列；
Ⅱ.给定第一步得到的时间序列，计算持有期内组合价值变动的时间序列；
Ⅲ.把从历史数据归纳出的风险因素收益实际分布情况列表显示，选择某一置信水平下的对应损失分位数；
Ⅳ.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟末来风险因素的变动情况；
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ．考虑了“肥尾”现象
Ⅱ．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
Ⅲ．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
Ⅳ．存在模型风险
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ考虑了“肥尾”现象
Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
Ⅳ存在模型风险
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[多选题]下列关于模拟训练法的说法正确的是（ ）。
A.学员在培训中工作技能将会获得提高
B.模拟情景准备时间长，而且质量要求高
C.培训有利于加强员工的竞争意识
D.对组织者要求高，要求其熟悉培训中的各项技能
E.可以带动培训中的学习气氛
[单选题]下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，不正确的是（）。
A.蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法
B.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况
C.蒙特卡洛模拟法无需强大的计算设备，运算快捷
D.比解析模型能得出更可靠，更综合的结论
[单选题]以下说法正确的是（ ）。
Ⅰ参数法又称方差—协方差法
Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]以下说法正确的是（ ）。
Ⅰ参数法又称方差—协方差法
Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中，正确的有（ ）。
①市场价格的变化是通过随机数模拟得到的
②算法简单方便
③可涵盖非线性资产头寸的价格风险波动风险
④市场价格的变化来自历史观察值
A.①③
B.①②③
C.②③
D.③④
[单选题]下列关于历史成本法与市场价值法的说法，错误的是（ ）。
A.历史成本法能及时准确地反映资产价值的变化
B.采用历史成本法会导致银行对资本的高估
C.市场价值法不必对成本进行摊派
D.采用历史成本法便于对资产进行核查
[多选题]下列关于历史成本法的说法，正确的有( )。
A.主要是对过去发生的交易价值的真实记录
B.优点是客观且便于核查
C.不能反映银行或企业的真实价值或净值
D.能反映特殊情况下资产、负债的变化
E.会导致对银行损失的低估和对资本的高估
[不定项选择题]下列属于典型的完全估值法的有( )。
Ⅰ 历史模拟法
Ⅱ 蒙特卡罗模拟法
Ⅲ 德尔塔一正态分布法
Ⅳ 局部估值法
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[判断题]VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()
A.正确
B.错误
