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[多选题]利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
A.股票报酬率的方差
B.期权的执行价格
C.标准正态分布中离差小于d的概率
D.期权到期日前的时间
[多选题]影响期权价值的因素包括()。
A.标的资产价格
B.标的资产的波动率
C.无风险利率
D.到期期限
E.市场利率
[多选题]影响期权价值的主要因素包括（ ）。
A.标的资产的市场价格
B.期权的执行价格
C.期权的到期期限
D.标的资产价格的波动率、货币利率
E.标的资产历史平均收益率
[单选题]影响期权价值的主要因素不包括（ ）。
A.标的资产的市场价格和期权的执行价格
B.期权的到期期权
C.外汇汇率的波动
D.即期市场价格的变化
[单选题]与认购期权价值正相关、与认沽期权价值为负相关的是(??)
A.波动率
B.执行价格
C.无风险利率
D.到期时间
[单选题]与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是（ ）?
A.A：标的证券价格
B.B：执行价格
C.C：无风险利率
D.D：到期时间
[多选题]下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（ ）。
A.股票价格
B.执行价格
C.到期时间
D.无风险利率
[单选题]（2019年真题）与认购期权价值正相关、与认沽期权价值为负相关的是（）
A.波动率
B.执行价格
C.无风险利率
D.到期时间
[单选题]（2019年真题）与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是（ ）
A.标的证券价格
B.执行价格
C.无风险利率
D.到期时间
[单选题]假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（ ）。
A.无风险利率
B.执行价格
C.标的股票市价
D.标的股票股价波动率
[多选题]期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在（ ）期权中，内在价值有可能为正的。
A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买入期权
E.卖出期权
[单选题]（2019年）假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（）。
A.执行价格
B.无风险利率
C.标的股票市价
D.标的股票股价波动率
[不定项选择题]在期权价值大于0的前提下；假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（ ）。
Ⅰ.到期期限增加
Ⅱ.红利增加
Ⅲ.标的物价格降低
Ⅳ.无风险利率降低
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]关于可转债的期权价值的说法，正确的有（ ）。
Ⅰ．股票波动率越大，则可转债的期权价值越高
Ⅱ．票面利率越高，则可转债的期权价值越高
Ⅲ．转股期限越长，则可转债的期权价值越高
Ⅳ．转股价格越高，则可转债的期权价值越高
Ⅴ．回售期限越长，则可转债的期权价值越高
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
[不定项选择题]关于可转债的期权价值的说法，正确的有（）。
Ⅰ．股票波动率越大，则可转债的期权价值越高
Ⅱ．票面利率越高，则可转债的期权价值越高
Ⅲ．转股期限越长，则可转债的期权价值越高
Ⅳ．转股价格越高，则可转债的期权价值越高
Ⅴ．回售期限越长，则可转债的期权价值越高
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
D.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
