更多"[判断题]在资本资产定价模型中,计算风险收益率时只考虑了系统风险,没有"的相关试题:
[多选题]资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中,正确的有( )。
A.估计无风险利率时,通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B.估计贝塔值时,使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C.估计市场风险溢价时,使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
D.预测未来资本成本时,如果公司未来的业务将发生重大变化,则不能用企业自身的历史数据估计贝
塔值
[多选题]资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关 于资本资产定价模型参数估计的说法中,正确的有( )。
A.估计无风险利率时,通常可以使用上市交易的政府长期债
券的票面利率
B.估计贝塔值时,使用较长年限数据计算出的结果比使用较
短年限数据计算出的结果更可靠
C.估计市场风险溢价时,使用较长年限数据计算出的结果比
使用较短年限数据计算出的结果更可靠
D.预测未来资本成本时,如果公司未来的业务将发生重大变
化,则不能用企业自身的历史数据估计贝
塔值
[单选题]关于资本资产定价模型,以下说法正确的是( )。
A.资本资产定价模型对投资业绩评价的作用主要通过阿尔法值实现
B.阿尔法值描述的是资产或资产组合的系统风险大小
C.市场组合的贝塔值等于 0
D.贝塔值是资本资产定价模型解释不了的收益部分,即超额收益
[单选题]下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表
述,错误的是( )。
A.通货膨胀率较低时,可选择上市交易的政府长期债券的到 期收益率作为无风险利率
B.公司三年前发行了较大规模的公司债券,估计β系数时应 使用发行债券日之后的交易数据计算
C.金融危机导致过去两年证券市场萧条,估计市场风险溢价 时应剔除这两年的数据
D.为了更好地预测长期平均风险溢价,估计市场风险溢价时 应使用权益市场的几何平均收益率
[判断题]核心资本率的计算公式为:(核心资本-核心资本扣除项)/(风险加权资产+10.5倍的市场风险资本。
A.正确
B.错误
[多选题] 根据2013版《商业银行资本管理办法(试行)》,在计算加权风险资产时,下列风险权重为零的资产有( )。
A.现金和黄金
B.存放中国人民银行款项
C.对我国中央政府的债权
D.对我国政策性银行的债权
[判断题]商业银行市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍，即市场风险加权资产=市场风险资本要求×12.5。
A.正确
B.错误
[判断题]经济资本的大小是根据银行资产的实际风险程度计算而得到的。
A.正确
B.错误
[判断题]资本充足率=资本净额/（风险加权资产+12倍的市场风险资本）×100%。
A.正确
B.错误
[多选题]在《巴塞尔新资本协议》中,归定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种,分别是( )。
A.基本指标法
B.内部模型法
C.标准法
D.内部评级初级法
E.内部评级高级法
[单选题]（）负责完善人民币对外汇期权业务风险定价模型及头寸管理办法
A.总行会计结算部
B.总行运营管理部
C.总行金融市场部
D.总行市场营销管理部
[判断题]提供固定资产贷款应根据国家有关固定资产投资项目资本金制度及项目风险大小确定相应的资本金比例。对优势行业中的优质客户,可执行国家规定的最低资本金比例。()
A.正确
B.错误
[多选题]采用实体现金流量模型进行企业价值评估时,为了计算资本成本,无风险利率需要使用实际利率的情况有( )。
A.预测周期特别长
B.β系数较大
C.市场风险溢价较高
D.存在恶性通货膨胀
[多选题]采用实体现金流量模型进行企业价值评估时,为了计算 资本成本,无风险利率需要使用实际利率的情况有( )。
A.预测周期特别长
B. β系数较大
C.市场风险溢价较高
D.存在恶性通货膨胀
[单选题]根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行市场风险加权资产计量采用内部模型法的，内部模型法资产覆盖率应不低于（）。
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%
[单选题]信用社的风险资产是按照各种资产不同( )计算的资产总量。
A.结构
B.数量
C.质量
D.权重
[判断题]商业银行风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《商业银行资本管理办法（试行）》，在利用权重法计算信用风险加权资产时，商业银行对我国其他金融机构债权的风险权重为（）。
A.80%
B.90%
C.100%
D.110%
