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[单选题]商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（ ）。
A.预期违约的借款人不一定同时违约
B.非预期违约的借款人一定会同时违约
C.非预期违约的借款人一定不会同时违约
D.预期违约的借款人一定会同时违约
[多选题]与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注（ ）等风险因素的影响。
A.区域风险
B.行业风险
C.宏观经济因素
D.客户的偿债意愿
E.客户的偿债能力
[多选题]商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，包括（ ）。
A.微观经济因素
B.宏观经济因素
C.行业风险
D.声誉风险
E.区域风险
[单选题]各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益，( )影响组合的风险。
A.不会，不会
B.不会，会
C.会，不会
D.会，会
[判断题]通常而言，相关性越小，组合的预期损失就越小。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]由于贷款组合的相关性，贷款组合的整体风险通常（ ）单笔贷款信用风险的简单加总。
A.大于
B.小于
C.大于等于
D.小于等于
[单选题]资产收益之间的相关性（ ）影响投资组合的风险，（ ）影响投资组合的预期收益率。
A.会：也会
B.不会；也不会
C.会；不会
D.不会；会
[单选题]()可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。
A.系统风险
B.单位风险回报率
C.标准差
D.决定系数
[单选题]()是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。
A.方差
B.期望收益率
C.收益额
D.协方差
[多选题]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
