更多"[单选题]：( )是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素"的相关试题:
[单选题]( )是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素。
A.违约
B.违约概率
C.违约频率
D.不良贷款率
[判断题]231.银监会允许商业银行分阶段实施内部评级法，采用内部评级法的资产覆盖率应不低于50%。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（ ）。
A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级
B.与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
D.对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级
E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系
[单选题]根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，对实施内部评级法的银行，内部评级法覆盖的表内外资产使用（ ）计算信用风险加权资产。
A.权重法
B.标准法
C.内部评级法
D.高级计量法
[多选题]根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（ ）等风险因素。
A.违约概率
B.违约频率
C.违约损失率
D.有效期限
E.违约风险暴露
[单选题]对不实施内部评级法的商业银行，需要运用（ ）计算全行表外资产的信用风险加权资产；对实施内部评级法覆盖表内外资产使用（ ）计算信用风险加权资产。
A.权重法，内部评级法
B.指数法，内部评级法
C.权重法，影子价法
D.指数法，影子价法
[单选题]以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是()。
A.外部违约经验
B.内部违约经验
C.映射外部数据
D.统计违约模型
[多选题]《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（ ）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。
A.风险评估模型
B.外部环境分析
C.内部违约经验
D.映射外部数据
E.统计违约模型
[单选题]《巴塞尔新资本协议》明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。毫无疑问，（）的发展正在对传统的信用风险管理模式产生革命性的影响。
A.违约概率模型
B.定性分析法
C.定量分析法
D.信用风险量化模型
[多选题]商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有( )。
A.限制流通的法人股
B.银行承兑汇票
C.原始期限不超过一年的应收账款
D.公开上市交易股票
E.依法有权处分的商用房地产
[单选题]《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（ ）。
A.必须自行估计每笔债项的违约损失率
B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
[单选题]商业银行申请采用内部评级法计量信用风险加权资产的，提交申请时内部评级法资产覆盖率应不低于50%，并在三年内达到（）。
A.60%
B.70%
C.80%
D.90%
[单选题]：商业银行申请采用内部评级法计量信用风险加权资产的，提交申请时内部评级法资产覆盖率应不低于（）。
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%
