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[多选题]风险价值指标相对于其他衡量风险的指标来说,具有的优势是( )。
A.有利于衡量整个贷款组合的风险
B.可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况
C.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失,便于计量经济资本的需要量
D.是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标
E.只能用来计量市场风险,而不能计量其他类别的风险
[单选题]工程风险指标估计时,需要采用风险损失的标准差来衡量风险后果的严重性。标准差越小,风险程度就( )。
A.越大
B.越小
C.越难控制
D.越难估计
[多选题]风险水平类指标是衡量商业银行的风险状况的静态指标。其中,市场风险指标包括()。
A.不良资产率
B.预期损失率
C.市值敏感性比率
D.贷款损失准备金率
E.累积外汇敞口头寸比例
[单选题]工程风险指标估计时,需要采用风险损失的变异系数来衡量风险后果的严重性。变异系数越大,表示风险因素的影响程度就( )。
A.越大
B.越小
C.越难估算
D.越难控制
[单选题]风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说,具有的优势是( )。
Ⅰ.有利于衡量整个贷款组合的风险
Ⅱ.可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况
Ⅲ.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失,便于计量经济资本的需要量
Ⅳ.是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]下列不能用来衡量风险的指标是( )。
A.收益率的方差
B.收益率的标准差
C.收益率的标准差率
D.收益率的期望值
[多选题]风险反映了收益的不确定性,下列各项中,衡量风险的指标主要有( )。
A.期望值
B.方差
C.标准差
D.标准离差率
E.预期收益率
[单选题]衡量股票风险的指标是( )。
A.久期
B.Beta
C.基点价格值
D.凸性
[单选题]下列指标通常被用来衡量风险的是()。
A.概率
B.收益率
C.方差
D.相关系数
[多选题]衡量区域风险状况的内部指标主要从( )方面衡量一个区域的信贷风险。
A.信贷资产质量
B.区域市场化程度
C.盈利性
D.区域政府信用
E.流动性
[多选题]在风险监管指标体系中,风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力,主要包括()。
A.流动性风险指标
B.资本充足程度
C.正常贷款迁徒率
D.盈利能力
E.准备金充足程度
[单选题]以下指标不属于股票基金风险的衡量指标的是()。
A.持股集中度
B.收益率
C.标准差
D.贝塔系数
[多选题]离散程度是用以衡量风险大小的统计指标,下列属于反映随机变量离散程度的指标有( )。
A.平均差
B.期望值
C.方差
D.标准离差率
E.全距
[单选题]下列属于市场风险衡量指标的是( )。
A.利率风险敏感度
B.不良资产率
C.全部关联度
D.单一集团客户授信集中度