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[多项选择]（）决定了有效集和无差异曲线的相切点只有一个，也就是说最优投资组合是唯一的。
A. 有效集向上凸的特性
B. 有效集向下凸的特性
C. 无差异曲线向下凸的特性
D. 无差异曲线向上凸的特性
E. 有效集与无差异曲线同时上凸或下凸
[单项选择]当视全体投资者所持有的最优投资组合为一个整体组合时，该组合与最优投资组合在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险资产的综合。
A. 相同，等于
B. 不同，不等于
C. 相同，不等于
D. 不同，等于
[单项选择]A投资组合募集公告中规定组合中证券平均期限不超过90天，B投资组合募集公告中规定组合中证券平均期限不超过120无，则A与B比较说法错误的是（）。
A. 流动性较高
B. 收益高
C. 收益较低
D. 利率敏感度较低
[单项选择]当编制含有风险资产的无杠杆投资组合时，投资者仅需考虑位于下列那条线上的投资组合集（）。
A. 在有效边界上。
B. 在有效边界的上方。
C. 在证券市场线上。
[单项选择]在给定地区或在给定组织内，通常具有最高计量学特性的测量标准，在该处所做的测量均从它导出的标准为（）。
A. 传递标准
B. 次级标准
C. 工作标准
D. 参考标准
[判断题]资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险可能会高于所有单个资产中的最高风险。（）
[多项选择]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险
B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
[单项选择]（）公理认为如果投资组合X1在任意情况下的价值都比投资组合X2的价值大，则一致性风险测度度量X1的风险至少不应该比X2的风险大，也就是说，优质资产的风险应该比劣质资产的风险小。
A. 单调性
B. 一次齐次性
C. 平移不变性
D. 次可加性
[单项选择]投资组合有利于降低（）。
A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 利率风险
D. 流动性风险
[判断题]证券投资组合与投资经营的多元化没有很大的差别。
[判断题]证券投资基金的特点之一是以科学的投资组合降低风险。
[多项选择]商业银行应审慎尽责地管理投资组合，建立投资资产的全程跟踪评估机制，同时要充分评估资产组合可能发生的流动性风险，实现每个理财产品与所投资产的相对应，做到每个产品（）。
A. 单独管理
B. 单独交易
C. 单独核算
D. 单独建账
E. 单独保存
[单项选择]马可威茨认为经过投资组合后投资方案会在（）中得到平衡。
A. 风险
B. 收益
C. 风险—收益
D. 成本—效益
[单项选择]投资组合的系统风险因素是（）。
A. 能源战略调整
B. 资产质量低劣
C. 财务支付困难
D. 盈利质量下降
[单项选择]期权投资组合的Pho指的是（）
A. .投资组合价值变化与利率变化的比率
B. .期权价格变化与波动率的变化之比
C. .组合价值变动与时间变化之间的比例
D. D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比
