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[多项选择]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险
B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
[单项选择]某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。
A. 0.07
B. 0.13
C. 0.21
D. 0.38
[单项选择]投资组合的年收益（收费前）是正态分布，平均值为10%，标准差为15%。所有经理的年度收费标准是0.5%。基金经理的年度净收益率大于-5.5%的概率接近于（）。
A. 68%
B. 84%
C. 95%
[单项选择]A投资组合募集公告中规定组合中证券平均期限不超过90天，B投资组合募集公告中规定组合中证券平均期限不超过120无，则A与B比较说法错误的是（）。
A. 流动性较高
B. 收益高
C. 收益较低
D. 利率敏感度较低
[单项选择]基金风险调整收益评估指标的是（）Ⅰ.詹森Ⅱ.贝塔系数比率Ⅲ.信息比率Ⅳ.夏普比率
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。
A. 三种指数均以CAPM模型为基础
B. 詹森a不以CAPM为基础
C. 夏普比率不以CAPM为基础
D. 特雷诺比率不以CAPM为基础
[判断题]如果两种证券的相关系数=1，则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数。（）
[单项选择]下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。
A. 夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率
B. 夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
C. 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
D. 夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差
[单项选择]A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（）。
A. 1.88%；3.125
B. 1.82%；1.75
C. 4.25%；3.125
D. 5.25%；3.125
[单项选择]一位投资者的投资组合包括40%的A股和60%的B股。A股的预期收益率为10%，标准差为12%。B股的预期收益率为15%，标准差为16%。两种股票的相关系数为0.50。投资组合收益率的标准差接近于（）。
A. 13%
B. 14%
C. 161%
[单项选择]一家共同基金刚刚结束了对130位投资者的分层取样，调查显示投资者的平均收益率为21.7%，标准差是33.2%。分析师利用样本公式而不是总体公式计算参数。每一个参数的正确计算应为（）。
A. 小于平均值、大于标准差
B. 相同平均值、小于标准差
C. 相同平均值、大于标准差
[单项选择]每个月的月末，要对当月室内质控数据的平均数、标准差、变异系数及累积平均数、标准差、变异系数进行评价，查看与以往各月的平均数之间、标准差之间、变异系数之间是否有明显不同。如果发现累积的标准差或变异系数发生显著性变化，就要进行（）
A. 增加质控物个数
B. 对质控图的均值、标准差进行修改，并要对质控方法重新进行设计
C. 增加质控规则
D. 减少质控物个数，增加质控规则
E. 增加质控物个数，减少质控规则
[单项选择]某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（）。
A. 4%；1.25
B. 5%；1.75
C. 4.25%；1.45
D. 5.25%；1.55
[单项选择]甲数列的算术平均数为100，标准差为10；乙数列的算术平均数为20，标准差为3，故（）
A. 两数列算术平均数的代表性相同
B. 乙数列算术平均数的代表性好于甲数列
C. 甲数列算术平均数的代表性好于乙数列
D. 两数列算术平均数的代表性无法比较
[单项选择]某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（）。
A. 2
B. 1.43
C. 3
D. 无法确定
[判断题]数据的离散程度通常由全距（也称极差）、平均差、方差和标准差等来反映。
[单项选择]已知甲、乙两班学生统计学考试成绩：甲班平均分为70分，标准差为7.5分；乙班平均分为75分，标准差为7.5分。由此可知两个班考试成绩的离散程度（）
A. 甲班较大
B. 乙班较大
C. 两班相同
D. 无法作比较
