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[单项选择]已知某股票的总体收益率为12%，市场组合的总体收益率为16%，无风险报酬率为4%，则该股票的β系数为（）。
A. 0.67
B. 0.8
C. 0.33
D. 0.2
[判断题]股票基金实行投资组合的主要目的是提高收益。
[单项选择]契约型证券投资基金反映的是（）
A. 所有权关系
B. 债权债务关系
C. 经营权关系
D. 信托关系
[单项选择]证券投资基金反映的是（）关系。
A. 产权
B. 所有权
C. 债权债务
D. 委托代理
[单项选择]（）公理认为如果投资组合X1在任意情况下的价值都比投资组合X2的价值大，则一致性风险测度度量X1的风险至少不应该比X2的风险大，也就是说，优质资产的风险应该比劣质资产的风险小。
A. 单调性
B. 一次齐次性
C. 平移不变性
D. 次可加性
[单项选择]某公司发行普通股股票融资，社会无风险投资收益率为8%，市场投资组合预期收益率为15%，该公司股票的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型确定发行该股票的成本率为（）。
A. 16.4%
B. 18.0%
C. 23.0%
D. 24.6%
[判断题]基金估值的目的是使基金价格能较准确地反映基金的预期价值。
[判断题]资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险可能会高于所有单个资产中的最高风险。（）
[单项选择]假设你的投资组合全部是由苹果公司的股票构成的，你希望避免股票价格下跌可能造成的损失，你会该选择购买（）
A. 苹果认沽期权
B. 苹果认购期权
C. S&P500认沽期权
D. S&P500认购期权
[单项选择]假设某股票组合含N种股票，他们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等.则当N变的很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）
A. 不变，降低
B. 降低，降低
C. 增高，增高
D. 降低，增高
[单项选择]假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）。
A. 不变，降低
B. 降低，降低
C. 增高，增高
D. 降低，增高
[单项选择]A投资组合募集公告中规定组合中证券平均期限不超过90天，B投资组合募集公告中规定组合中证券平均期限不超过120无，则A与B比较说法错误的是（）。
A. 流动性较高
B. 收益高
C. 收益较低
D. 利率敏感度较低
[单项选择]目前国库券收益率为13%，市场投资组合收益率为18%，而该股票的贝塔系数为1.2，那么该股票的的资金成本为（）
A. 19%
B. 13%
C. 18%
D. 8%
[单项选择]AB两种股票组成投资组合，二者的β系数分别为0.8和1.6，若组合中两种资产的比重分别是40%和60%，则该组合的β系数为（）。
A. 1.28
B. 1.5
C. 8
D. 1.6
[单项选择]A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（）。
A. 1.88%；3.125
B. 1.82%；1.75
C. 4.25%；3.125
D. 5.25%；3.125
[单项选择]当用VaR度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。
A. 大
B. 小
C. 相同
D. 不确定
