更多"[单选题]下列关于久期的说法不正确的是（ ）。"的相关试题:
[单选题]下列关于久期的说法，正确的有（）
Ⅰ久期也叫持续期
Ⅱ久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
Ⅲ久期的数学公式为ＤP/Ｄy=
D.P/(1+y)
Ⅳ久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
A.Ⅰ Ⅱ Ⅲ
B.Ⅰ Ⅳ
C.Ⅰ Ⅱ Ⅳ
D.Ⅱ Ⅲ
[多选题]关于修正久期的说法正确的有()。
A.是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量
B.更符合一般意义上的久期定义
C.可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数
D.是对债券价格利率线性敏感性更粗略的测量
[单选题]关于久期分析，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ．久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ．主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
Ⅲ．未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险
Ⅳ．是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[单选题]下列关于久期分析，说法正确的有（ ）。
Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于0.1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。
Ⅲ.若采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。
Ⅳ.对于利率的大幅变动（大于1%）,久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]下列关于久期分析，说法正确的有（ ）
Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于0.1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。
Ⅲ.若采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。
Ⅳ.对于利率的大幅变动（大于1%），久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]关于久期分析，下列说法正确的有（ ）。
I久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
Ⅲ未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险
Ⅳ是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
A.I、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅳ
[不定项选择题]下列关于久期分析，说法正确的有（ ）。
Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于0.1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。
Ⅲ.若采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。
Ⅳ.对于利率的大幅变动（大于1%）,久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[多选题]下列关于麦考莱久期的说法，正确的有（ ）。
A.附息债券的麦考莱久期小于其到期期限
B.附息债券的麦考莱久期大于其到期期限
C.零息债券的麦考莱久期小于其到期期限
D.零息债券的麦考莱久期等于其到期期限
[单选题]关于久期，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
Ⅲ．久期的数学公式为dP/dy＝D×P/（1＋y）
Ⅳ．久期又称持续期
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[单选题]关于久期，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
Ⅱ久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
Ⅲ久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+Y）
Ⅳ久期又称持续期
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[单选题]关于久期的说法不正确的有()。
A.久期反映了利率变化对债券价格的影响程度
B.久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
C.久期所代表的线性关系在任何情况下都成立
D.一般情况下，债券的到期期限总是大于久期
[单选题]下列关于久期的说法，错误的是（）。
A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
[多选题]以下关于久期的说法正确的有（ ）。
A.久期与息票利率呈相反关系
B.久期与息票呈同向关系
C.久期与到期收益率呈相反关系
D.久期与到期收益率呈同向关系
[单选题]下列关于久期的说法不正确的是（ ）。
A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B.久期缺口绝对值越小，金融机构利率风险越高
C.久期缺口的绝对值越大，金融机构利率风险越高
D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
[不定项选择题]关于久期，下列说法中正确的有()。
Ⅰ.修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量
Ⅱ.同一债券的修正久期肯定大于麦考莱久期
Ⅲ.当麦考菜久期确定的情况下，债券计息周期（1年支付利息或半年支付1次利息）对修正久期没有影响
Ⅳ.债券麦考莱久期和票面利率呈相反关系
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
