更多"[多选题]历史模拟法在计算VaR时具有（ ）的优点。"的相关试题:
[多选题]历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。
A.概念直观、计算简单
B.无须进行分布假设
C.可以捕捉各种风险
D.可以有效处理非对称和厚尾问题
[多选题]蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有()。
A.可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B.可以计算信用风险
C.可处理非正态分布和极端状况
D.大大简化了计算量
[单选题]方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
A.方差—协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[单选题]方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
A.方差一协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[单选题]方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
A.方差—协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[单选题]VaR 的主要计算方法包括（）。
Ⅰ.正态分布法
Ⅱ.历史模拟法
Ⅲ.蒙特卡罗模拟法
Ⅳ.专家评价法
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
[单选题]计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
[多选题]在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，
下列表述正确的是( )。
A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设
B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布
C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性
D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
[多选题]计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括（ ）。
A.可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B.可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景
C.可以计算信用风险
D.计算所需样本数据少，简化了计算量
[判断题]运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]在利用蒙特卡罗模拟法计算VaR时，市场价格的变化来自历史观察值。 （
A.正确
B.错误
[单选题]通常认为VaR计算中的历史模拟法需要的样本数据不能少于（ ）个。
A.1250
B.1500
C.1000
D.2000
[单选题]运用模拟法计算VaR的关键是（ ）。
A.根据模拟样本估计组合的VaR
B.得到组合价值变化的模拟样本
C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
D.得到在不同情境下投资组合的价值
