更多"久期是（）。 Ⅰ.金融工具的现金流的发生时间 Ⅱ.对金融工具的利率敏感"的相关试题:
[单项选择]
关于久期，下列说法正确的有（）。
Ⅰ.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
Ⅱ.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
Ⅲ.久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+Y）
Ⅳ.久期又称持续期
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[单项选择]交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算，这种交易方式是（）。
A. 人民币信用互换交易
B. 人民币汇率远期交易
C. 人民币利率互换交易
D. 人民币利率远期交易
[单项选择]（）利率风险管理是指商业银行在预期市场利率变动的条件下，根据目前利率敏感性缺口或久期缺口状况，主动调整资产负债结构，改变其缺口现状，以争取更多收益的利率风险管理方式。
A. 保守的
B. 中性的
C. 激进的
D. 其他
[多项选择]久期一般用来衡量债券价格的利率敏感性，其主要受到下列哪些因素的影响（）。
A. 到期时间
B. 息票利率
C. 票面金额
D. 到期收益率
E. 贴现利率
[单项选择]敏感性缺口（InterestRateSensitiveGap）是一定时期内利率敏感性资产与利率敏感性负债的（）。
A. 比值
B. 乘积
C. 差额
D. 代数和
[单项选择]当利率敏感性系数等于（），利率敏感性缺口为零。
A. 1
B. 大于0
C. 小于0
D. 任意数值
[单项选择]当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，缺口称为（）。
A. 免疫
B. 负缺口
C. 正缺口
D. 零缺口
[单项选择]当利率敏感性系数大于1时，利率敏感性缺口为（）。
A. 0
B. 正值
C. 负值
D. 任意数值
[简答题]何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？
[单项选择]利率敏感型险种的利率假设一般（）
A. 较保守
B. 较敏感
C. 较高
D. 使用当前市场利率
[判断题]当债券收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。（）
[单项选择]现金流不确定或利率随时调整的无到期日产品及其他特殊产品，适合使用（）。
A. 原始期限匹配法
B. 重定价期限匹配法
C. 现金流定价法
D. 指定利率法
[单项选择]通常采用（）概念来衡量外汇银行的资产负债对利率变化的敏感程度。
A. 利率敏感比率
B. 防御性缺口
C. 存续期缺口
D. 银行净值变化
[单项选择]能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是（）。
A. 缺口分析
B. 敞口分析
C. 敏感分析
D. 久期分析
[单项选择]（）能计量利率风险对银行经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估，更为准确地估算利率风险对银行的影响。
A. 缺口分析
B. 定量分析
C. 定性分析
D. 久期分析
[判断题]在债券定价公式中，即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。（）
[单项选择]现金流量分析通常首先分析（），关注经营活动现金流从何而来，流向何方，现金流是否为正值，现金流是否足以满足和应付重要的日常支出和还本付息，现金流的变化趋势和潜在变化的原因是什么。
A. 经营活动的现金流
B. 投资活动的现金流
C. 融资活动的现金流
D. 账面资本
[单项选择]利率敏感性系数=（）。
A. 利率敏感性资产/利率敏感性负债
B. 利率敏感性资产-利率敏感性负债
C. 利率敏感性负债-利率敏感性资产
D. 利率敏感性资产*利率敏感性负债
[单项选择]通常认为保持（）的利率敏感性就可以使利率风险最小化。
A. 大于1.0
B. 小于1.0
C. 接近于1.0
D. 接近于0
