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[判断题]适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。( )
A.正确
B.错误
[单选题]Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的( )导数。
A.一阶
B.二阶
C.三阶
D.四阶
[单选题]Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的( )导数。
A.一阶
B.二阶
C.三阶
D.四阶
[单选题]Gamma是衡量Delta对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的资产价格的( )导数。
A.一阶
B.二阶
C.三阶
D.四阶
[单选题]临近到期日时,( )会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。
A.虚值期权
B.平值期权
C.实值期权
D.以上都是
[多选题]利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险,确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑( )等因素。
A.管理能力
B.投融资利率
C.冲击成本
D.建仓成本
[多选题]利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险,确定在每个合约中分配De1ta的数量时需考 虑( )等因素。
A.管理能力
B.投融资利率
C.冲击成本
D.建仓成本