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[单项选择]牛市买入认购期权垂直套利的具体操作方式是（）。
A. 买入行权价格较低的认购期权，同时卖出行权价格较高的认购期权
B. 买入行权价格较高的认购期权，同时卖出行权价格较低的认购期权
C. 卖出行权价格较高的认购期权，同时卖出行权价格较低的认购期权
D. 买入行权价格较高的认购期权，同时买入行权价格较低的认购期权
[单项选择]牛市价差期权策略具体操作方式是指买入具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。
A. 高；低
B. 高；高
C. 低；低
D. 低；高
[单项选择]牛市中，买入认购期权，（）。
A. 风险有限，盈利有限
B. 风险有限，盈利无限
C. 风险无限，盈利有限
D. 风险无限，盈利无限
[单项选择]以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是（）。
A. 期权的标的物相同
B. 期权的到期日相同
C. 均为股票认购或股票认沽期权
D. 期权的行权价格相同
[单项选择]在垂直套利组合中，对不同期权合约描述不正确的是（）。
A. 期权的标的物相同
B. 期权的到期日相同
C. 期权的买卖方向相同
D. 期权的类型相同
[多项选择]金融工程开发的套利策略可能涉及不同的（）。
A. 地点、时间、金融工具
B. 风险
C. 法律法规
D. 税率方面的套利机会
[单项选择]下列期权备兑策略说法错误的是（）
A. 一般在预计股票将小幅上涨时，使用该策略，
B. 可以再总体风险可控的前提下，提高组合收入
C. 备兑策略不需要购买（或者拥有）标的证券
D. 备兑开仓保证金需全额的标的证券
[判断题]持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
[单项选择]买入蝶式期权是（）行情下进行的期权交易策略。
A. 牛市
B. 熊市
C. 盘整行情
D. 突破行情
[多项选择]期权交易的基本策略包括（）。
A. 买进看涨期权
B. 卖出看涨期权
C. 买进看跌期权
D. 卖出看跌期权
[多项选择]抛补期权交易策略的具体组合为（）
A. 买入抛补的看涨期权
B. 出售抛补的看跌期权
C. 买入抛补的看跌期权
D. 出售抛补的看涨期权
[判断题]在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，但到期日不同。
[多项选择]下列有关期权投资策略表述正确的有（）。
A. 保护性看跌期权锁定了最低净收入为执行价格
B. 保护性看跌期权锁定了最低净收入和最高净损益
C. 抛补看涨期权组合锁定了最高净收入和最高净收益
D. 抛补看涨期权组合锁定了最高净收入为期权价格
[单项选择]保护性股票认沽期权组合策略是指（）。
A. 买入标的股票+买入股票认沽期权
B. 卖出标的股票+卖出股票认沽期权
C. 买入标的股票+卖出股票认沽期权
D. 卖出标的股票+买入股票认沽期权
[单项选择]下列关于期权投资策略的说法，错误的是（）。
A. 即将大涨，买入看跌期权利润最高
B. 涨不上去，卖出看涨期权，赚取期权费
C. 跌不下来，卖出看跌期权，赚取期权费
D. 看小涨，买入多头价差
[多项选择]下列关于期权投资策略的表述中，正确的有（）。
A. 保护性看跌期权可以将损失锁定在某一水平上，但不会影响净损益
B. 如果股价大于执行价格，抛补看涨期权可以锁定净收入和净损益
C. 预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低，适合采用多头对敲策略
D. 只要股价偏离执行价格，多头对敲就能给投资者带来净收益
[单项选择]盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有（）。
A. 卖出跨式期权
B. 买入跨式期权
C. 买入蝶式期权
D. 卖出跨式期权或买入蝶式期权
