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[单选题]（）将未来可预计的风险损失量化为当期成本，衡量了经过风险调整后的收益率大小，成为现代商业银行普遍采用的一种新型的以风险为基础的价值创造能力考察指标。
A.净利息收益率
B.股权收益率
C.净现金流量
D.经济资本回报率
[单选题]要评估单位系统风险下的超额收益率，应该采用的风险调整后收益指标为（ ）。
A.特雷诺比率
B.信息比率
C.詹森
D.夏普比率
[多选题]以下关于风险调整后的资本收益率(RAROC)的说法，正确的是（ ）
A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整的资本收益率（RAROC）
B.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该业务以及如何定价提供依据
C.经风险调整的资本收益率（RAROC），克服了传统财务绩效考核中盈利指标未充分反映风险成本的缺陷
D.在资产组合层面上，商业银行在评估单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配
[单选题](2018年)下列风险调整后的收益率指标中，不以CAPM模型为基础的是（）。
A.夏普比率
B.詹森比率
C.特雷诺比率
D.信息比率
[单选题]衡量了证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度，若β大于1，则称该证券为（ ）。
A.激进型
B.保守型
C.防卫型
D.平均风险型
[单选题]在下行标准差计算中，目标收益率可以是（ ）。
Ⅰ风险收益率
Ⅱ无风险收益率
Ⅲ自定义目标收益率
Ⅳ区间平均收益率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]无风险资产的风险为（ ），收益率为无风险收益率。
A.-1
B.0
C.0.5
D.1
[多选题]可以用来量化收益率风险或者收益率波动性的指标有()。
A.预期收益率
B.中位数
C.方差
D.标准差
E.众数
[判断题]通常把真实无风险收益率和风险溢价之和称为名义无风险收益率。 （ ）
A.正确
B.错误
[单选题]在下行标准差计算中，目标收益率可以是（ ）。
Ⅰ风险收益率
Ⅱ无风险收益率
Ⅲ自定义目标收益率
Ⅳ区间平均收益率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]某债券的收益率为0.12，风险系数β为1.3，假定无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15，此时投资者最佳决策是（ ）。
A.买入该证券，因为证券价格被低估了
B.买入该证券，因为证券价格被高估了
C.卖出该证券，因为证券价格被低估了
D.卖出该证券，因为证券价格被高估了
[判断题]收益与风险的本质关系可以表述为如下公式：预期收益率=无风险利率一风险补偿。()
A.正确
B.错误
[单选题]甲公司是一家上市公司，使用“债券收益率风险调整模型”估计甲公司的权益资本成本时，债券收益率是指（ ）。
A.政府发行的长期债券的票面利率
B.政府发行的长期债券的到期收益率
C.甲公司发行的长期债券的税前债务资本成本
D.甲公司发行的长期债券的税后债务资本成本
[多选题]收益与风险的本质关系可以用公式表述为：预期收益率=无风险利率+风险补偿。 （ ）
A.A
B.B
[多选题]收益与风险的本质关系可以用公式表述为：预期收益率=无风险利率一风险补偿。 ( )
A.A
B.B
[单选题]下列投资的收益率可以看作无风险收益率的是（ ）。
A.中证500指数收益率
B.中国黄金交易所黄金T+D合约一年的收益率
C.某货币基金的七日年化收益率
D.五年期国债市场利率
[单选题]证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5，无风险收益率为0. 05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。
A.被低估
B.被高估
C.定价公平
D.价格无法判断
